蒙特卡洛（MCMC）算法（马尔科夫-蒙特卡洛）：通过“统计方法”来模拟推定“未知特性量”的计算方法【MCMC采样--＞M-H采样--＞Gibbs采样】

左手的ㄟ右手 2023-09-28 18:44 13阅读 0赞

蒙特卡罗方法也称 统计模拟 方法  
1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明  
而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法  
是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法

20世纪40年代，在冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时，发明了蒙特卡罗方法  
因为乌拉姆的叔叔经常在摩纳哥的蒙特卡洛赌场输钱得名，而蒙特卡罗方法正是以概率为基础的方法

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参考资料：  
[机器学习之MCMC算法][MCMC]

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[MCMC(一)蒙特卡罗方法 ][MCMC_]  
[MCMC(二)马尔科夫链][MCMC 1]  
[MCMC(三)MCMC采样和M-H采样][MCMC_MCMC_M-H]  
[MCMC(四)Gibbs采样][MCMC_Gibbs]

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[蒙特卡洛方法的理解、推导和应用][Link 1]  
[蒙特卡洛积分法][Link 2]  
[蒙特卡洛（Monte Carlo）法求定积分][Monte Carlo]  
[蒙特卡罗算法思想][Link 3]

[MCMC]: http://t.zoukankan.com/jiangxinyang-p-9359276.html
[MCMC_]: https://www.cnblogs.com/pinard/p/6625739.html
[MCMC 1]: https://www.cnblogs.com/pinard/p/6632399.html
[MCMC_MCMC_M-H]: https://www.cnblogs.com/pinard/p/6638955.html
[MCMC_Gibbs]: https://www.cnblogs.com/pinard/p/6645766.html
[Link 1]: https://blog.csdn.net/qq_32618327/article/details/90452846
[Link 2]: https://blog.csdn.net/ruichuang2/article/details/123956913
[Monte Carlo]: https://blog.csdn.net/baimafujinji/article/details/53869358
[Link 3]: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730252141751665579&wfr=spider&for=pc