回归中的相关度和决定系数

红太狼 2022-02-27 05:10 256阅读 0赞

训练集中可能是有若干维度的特征。但有时并不是所有特征都是有用的，有的特征其实和结果并没有关系。因此需要一个能衡量自变量和因变量之间的相关度。

### 皮尔逊相关系数 ###

皮尔逊相关系数(`Pearson correlation coefficient`），是用于度量两个变量 X 和 Y 之间的相关（线性相关），其值介于`[-1,1]` 之间。有三种相关情况：

1.  **正向相关:** >0
2.  **负向相关：**<0
3.  **无相关性：**=0

下图从左到右分别代表了正向相关、无相关性和负向相关：

![1.png][]

在介绍皮尔逊相关系数之前，要先理解**协方差**(`Covariance` ) ，**协方差**是一个反映两个随机变量相关程度的指标，如果一个变量跟随着另一个变量同时变大或者变小，那么这两个变量的协方差就是正值，反之相反，公式如下：  
 C o n v ( X , Y ) = ∑ i = 1 n ( X i − X ‾ ) ( Y i − Y ‾ ) n − 1 Conv(X,Y) = \\frac\{\\sum\_\{i=1\}^\{n\}(X\_i-\\overline\{X\})(Y\_i-\\overline\{Y\})\}\{n-1\} Conv(X,Y)=n−1∑i=1n(Xi−X)(Yi−Y)  
皮尔逊相关系数的公式如下：  
 r x y = C o n v ( X , Y ) V a r ( X ) V a r ( Y ) = ∑ ( x − x ‾ ) ( y − y ‾ ) ∑ ( x − x ‾ ) 2 ∑ ( y − y ‾ ) 2 r\_\{xy\} = \\frac\{Conv(X,Y)\}\{\\sqrt\{Var(X)Var(Y)\}\} = \\frac\{\\sum(x-\\overline\{x\})(y-\\overline\{y\})\}\{\\sqrt\{\\sum\{(x-\\overline\{x\})^2\}\\sum(y-\\overline\{y\})^2\}\} rxy=Var(X)Var(Y)Conv(X,Y)=∑(x−x)2∑(y−y)2∑(x−x)(y−y)  
`Var`表示方差，相关度越高，皮尔逊相关系数其值趋于 1 或 -1 （趋于1表示它们呈正相关， 趋于 -1 表示它们呈负相关）；如果相关系数等于0，表明它们之间不存在线性相关关系。

![2.png][]

### 决定系数 ###

**决定系数**即 `R 平方值`，反应因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。如R平方为0.8，则表示回归关系可以解释因变量80%的变异。换句话说，如果我们能控制自变量不变，则因变量的变异程度会减少 80%。 在**简单线性回归**中，决定系数可以是 `R^2 = r * r`。而更通用的是：

![3.png][]

`SST` 其实是两部分组成的，一部分是模型可预测的`SSR`，一部分是变异的`SSError`无法用模型解释的。它们之间的计算公式是:

![4.png][]

**注意:** R平方也有其局限性：R平方随着自变量的增加会变大，R平方和样本量是有关系的。因此，我们要到R平方进行修正。修正的方法：  
 R 2 ‾ = 1 − ( 1 − R 2 ) n − 1 n − p − 1 \\overline\{R^2\} = 1-(1-R^2)\\frac\{n-1\}\{n-p-1\} R2=1−(1−R2)n−p−1n−1  
其中，`n` 表示**样本大小**，`p` 表示模型中**解释变量的总数（不包括常数）**。

### 代码实例 ###

代码完全按照上述中的公式计算

import numpy as np
    import math
    from sklearn import linear_model
    
    #计算皮尔逊相关系数( Pearson correlation coefficient）
    def computer_conv(x,y):
        var_x = 0
        var_y = 0
        SSR = 0
        x_bar = np.mean(x) # x的方差
        y_bar = np.mean(y) # y的方差
        for i in range(len(x)):
            diff_xbar = x[i] - x_bar
            diff_ybar = y[i] - y_bar
            SSR += diff_xbar * diff_ybar
            var_x += diff_xbar**2
            var_y += diff_ybar**2
        SST = math.sqrt(var_x*var_y)
        return SSR/SST
    
    #计算决定系数R平方值
    def computer_r(x,y):
        SSR = 0
        SST = 0
        linear = linear_model.LinearRegression() # 创建线性模型
        linear.fit(x,y)
        y_hat = linear.predict(x)
        y_mean = np.mean(y)
        for i in range(len(x)):
            SSR += (y_hat[i] - y_mean)**2
            SST += (y[i] - y_mean)**2
        return SSR/SST
    
    test_x = [1,3,8,7,9]
    test_y = [10,12,24,21,34]
    test_x2 = [[x] for x in test_x]
    
    print("r: ",computer_conv(test_x,test_y))
    print("r平方: ",computer_conv(test_x,test_y)**2)
    print("R平方: ",computer_r(test_x2,test_y))

**程序运行结果**

r:  0.94031007654487
    r平方:  0.8841830400518192
    R平方:  0.8841830400518192

\*\*我们发现：\*\*在简单线性回归中，决定系数的确满足$ R^2 = r \* r$

[1.png]: /images/20220227/b64cb1aa6c1a4a1f94364b4cd1051ba0.png
[2.png]: /images/20220227/5cb2420766434347ac070f9ced32eb60.png
[3.png]: /images/20220227/72445ea59a064b879e89ccd9e7e0ebd6.png
[4.png]: /images/20220227/4a61d07d43f547d8a6a731ea9d31534f.png