【量化策略二】多因子策略加上止损

怼烎@ 2021-09-02 05:12 410阅读 0赞

**目录**

策略逻辑

增量代码

回测结果

结果分析

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上一篇用[多因子策略回测][Link 1]后，发现回撤过大，增加止损策略。

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*  ## 策略逻辑 ##

每个月选择归属母公司净利润增长率前五的股票，平掉掉出前五的，买入新增的，回撤超过10%，即平仓，先订阅每天的交易数据，事件驱动根据推送数据判断是否平仓。

*  ## 增量代码 ##

def init(context):
        # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务
        schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:40:00')
        # 数据滑窗
        # context.date = 5
        # 设置开仓的最大资金量
        context.ratio = 0.8
        # 沪深300 SHSE.000300，创业板指 SZSE.399006
        context.index = "SHSE.000300"
        context.num = 5
        context.list =[]
        subscribe(symbols= context.index, frequency='1d', count=2)
        context.symbol="SHSE.000300"
        # 默认回撤超过10%即止损
        context.stop_loss = 0.1
        context.high = 0
        context.high_dict=dict()
        
    
    def on_bar(context, bars):
        for symbol in context.list:
            try:
                context.symbol=symbol
                stop_loss(context)
            except Exception as e:
                print('stop_loss error',e)
    # 止损策略
    def stop_loss(context):
        data = history_n(symbol=context.symbol, frequency='1d', end_time=context.now, fields='high,low,close', count=2, df=True)
        price = data.close.values[-1]
        # 获取现有持仓
        pos = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
        if not  context.high_dict or (context.symbol not in context.high_dict):
            context.high_dict[context.symbol]=price
            return
        high=context.high_dict[context.symbol]
        if price > high:
            context.high_dict[context.symbol] = price
        elif (high - price) / high > context.stop_loss and pos:
            print(context.now, context.symbol,'以市价单止损:',price,'high:',high)
            context.high_dict.pop(context.symbol)
            order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
                                     position_side=PositionSide_Long)
    # 查看最终的回测结果
    def on_backtest_finished(context, indicator):
        print(indicator)

*  ## 回测结果 ##

未加止损的回测：

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2x1YW5zag_size_16_color_FFFFFF_t_70][]

加止损的回测：

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2x1YW5zag_size_16_color_FFFFFF_t_70 1][]

*  ## 结果分析 ##

比较发现增加止损后，回撤几乎下降一半，实际上最终收益只增加了5%，回撤下降是因为无止损的原有收益更高，止损的效果有，但是不大。

[Link 1]: https://blog.csdn.net/luansj/article/details/108298771
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