隐马尔可夫模型简单理解

ゝ一纸荒年。 2023-05-31 15:29 67阅读 0赞

### 文章目录 ###

*  前言
 *  一、马尔可夫模型
 *  二、隐马尔可夫模型
 *   *  2.1 定义
     *  2.2 一个HMM例子
 *  三、HMM的三个基本问题
 *   *  3.1 估计问题：求解观察序列的概率
     *   *  3.1.1 前向算法
         *  3.1.2 后向算法
         *  3.1.3 前后向结合计算观察序列概率
     *  3.2 序列问题：维特比算法

本文属于我的机器学习/深度学习系列文章，[点此查看系列文章目录][Link 1]

# 前言 #

最近NLP课上讲完了隐马尔可夫模型，听得我一脸懵逼。  
![在这里插入图片描述][20191017204720273.png_pic_center]

但是HMM实在是太优美、太好用了，因此决定写一篇博客好好理解一下HMM，同时给其他与我一样有疑难的童鞋们解惑。

# 一、马尔可夫模型 #

为了理解隐马尔可夫模型，首先要知道马尔可夫模型怎么来的。

马尔可夫模型是一个随机过程，假设一个系统存在N个状态，记为 s 1 , s 2 , . . . , s N s\_1,s\_2,...,s\_N s1,s2,...,sN，状态的转移依据时间进行。我们用 q t q\_t qt表示系统在时间t的状态变量（ s i s\_i si中的一个），那么有t时刻，状态取值为 s j , ( 1 ≤ j ≤ N ) s\_j,(1\\le j \\le N) sj,(1≤j≤N)的概率则取决于前t-1个时刻的状态，如下：  
 p ( q t = s j ∣ q t − 1 = s i , q t − 2 = s k , . . . ) p(q\_t=s\_j|q\_\{t-1\}=s\_i,q\_\{t-2\}=s\_k,...) p(qt=sj∣qt−1=si,qt−2=sk,...)

> 简言之就是后面的状态依赖于前面所有已有状态

但是如果每次都考虑前t-1个状态实在太复杂了，并且并不是前面所有的状态都对当前状态有很大影响。因此我们有以下两点假设：

1.  若在特定情况下，系统在时间t的状态仅与其在t-1的状态相关，则有  
     p ( q t = s j ∣ q t − 1 = s i , q t − 2 = s k , . . . ) = p ( q t = s j ∣ q t − 1 = s i ） ( 1 ) p(q\_t=s\_j|q\_\{t-1\}=s\_i,q\_\{t-2\}=s\_k,...) = p(q\_t=s\_j|q\_\{t-1\}=s\_i）(1) p(qt=sj∣qt−1=si,qt−2=sk,...)=p(qt=sj∣qt−1=si）(1)
    
    > 不再考虑前面所有状态，改为只考虑前一个状态。这个也被称为离散一阶马尔可夫链
2.  若只考虑公式（1）独立于时间的随机过程，假设状态与时间无关，则有  p ( q t = s j ∣ q t − 1 = s i ） = a i j , 1 ≤ i , j ≤ N a i j ≥ 0 ∑ j = 1 N a i j = 1 p(q\_t=s\_j|q\_\{t-1\}=s\_i） = a\_\{ij\},1\\le i,j\\le N \\\\ a\_\{ij\} \\ge 0 \\\\ \\sum\_\{j=1\}^N a\_\{ij\} = 1 p(qt=sj∣qt−1=si）=aij,1≤i,j≤Naij≥0j=1∑Naij=1
    
    > 假设了状态的转移不再受时间限制，只依赖前一个状态

如下是一个马尔可夫链的例子：  
![在这里插入图片描述][20191019150655688.png_pic_center]  
由上图计算从状态t经过状态i转移到状态p的概率，如下：  
 p ( t , i , p ) = p ( s 1 = t ) × p ( s 2 = i ∣ s 1 = t ) × p ( s 3 = p ∣ s 2 = i ) = 1.0 ∗ 0.3 ∗ 0.6 = 0.18 p(t,i,p) = p(s\_1=t) \\times p(s\_2 = i|s\_1=t)\\times p(s\_3=p|s\_2=i)\\\\ =1.0 \*0.3\*0.6 = 0.18 p(t,i,p)=p(s1=t)×p(s2=i∣s1=t)×p(s3=p∣s2=i)=1.0∗0.3∗0.6=0.18

# 二、隐马尔可夫模型 #

## 2.1 定义 ##

在马尔可夫模型中，每个状态都是一个可观察事件，想象状态t表示（天气晴），i表示（天气阴），p表示（天气雨），则 p ( t , i , p ) p(t,i,p) p(t,i,p)就表示从晴天开始转换到阴天再转换到雨天的概率。注意在马尔可夫模型中，这些状态都是可以直接观察的，但很多情况下我们并不能直接观察到，我们只能通过一些特征去猜测当前的状态值（相当于多了一层随机过程），该模型是一个双重随机过程，其状态转换过程是不可观察的（隐蔽的），能观察的是这些隐蔽状态对应的随机函数。

> 以天气为例，晴天的结果就是地面是干燥的（随机函数输出），我们通过观测到地面是干燥的，猜测当前的状态可能是晴天。

下面是隐马尔可夫模型的一个图解：  
![在这里插入图片描述][20191021132934543.png_pic_center]

> 隐马尔可夫序列更符合我们实际应用中遇到的状态转移情况，简言之就是通过观测自然现象，推测实际情况。

因此，我们可以发现一个HMM（隐马尔可夫模型）包含以下几部分：

1.  模型中状态的数目N(晴天、阴天、雨天…)，内容记为集合 S S S
2.  从每个状态可能输出的不同特征(**观测值**)的数目M(干燥、潮湿…) ,内容记为集合 K K K
    
    > 注意不同的状态可能输出相同的特征（可观察结果）
3.  状态转移概率矩阵 A = \{ a i j \} A=\\\{a\_\{ij\}\\\} A=\{ aij\}，这个和马尔可夫对应，在图解中就是 q i q\_\{i\} qi转移到 q j q\_j qj的概率矩阵，满足：  
     p ( q t = s j ∣ q t − 1 = s i ） = a i j , 1 ≤ i , j ≤ N a i j ≥ 0 ∑ j = 1 N a i j = 1 p(q\_t=s\_j|q\_\{t-1\}=s\_i） = a\_\{ij\},1\\le i,j\\le N \\\\ a\_\{ij\} \\ge 0 \\\\ \\sum\_\{j=1\}^N a\_\{ij\} = 1 p(qt=sj∣qt−1=si）=aij,1≤i,j≤Naij≥0j=1∑Naij=1
    
    > 例如今天下雨，明天则是晴天的概率
4.  从状态 s j s\_j sj观察到特征 O k O\_k Ok的概率分布矩阵 B = \{ b j ( k ) \} B=\\\{b\_j(k)\\\} B=\{ bj(k)\}， b j ( k ) b\_j(k) bj(k)表示第j个天气对应第k个特征的概率，其中：  
     b j ( k ) = P ( O t = v k ∣ q t = s j ) , 1 ≤ j ≤ N ; 1 ≤ k ≤ M b j ( k ) ≥ 0 ∑ k = 1 M b j ( k ) = 1 b\_j(k) = P(O\_t = v\_k | q\_t = s\_j),1\\le j\\le N;1\\le k\\le M \\\\ b\_j(k)\\ge 0\\\\ \\sum\_\{k=1\}^Mb\_j(k) = 1 bj(k)=P(Ot=vk∣qt=sj),1≤j≤N;1≤k≤Mbj(k)≥0k=1∑Mbj(k)=1
    
    > 例如如果是雨天，地面会潮湿的概率
5.  初始状态概率分布 π = \{ π i \} \\bm \{\\pi\} =\\\{\\pi\_i\\\} π=\{ πi\}，其中：  
     π i = P ( q 1 = s i ) , 1 ≤ i ≤ N π ≥ 0 ∑ i = 1 N π i = 1 \\pi\_i = P(q\_1 = s\_i), 1\\le i \\le N \\\\ \\pi \\ge 0\\\\ \\sum\_\{i=1\}^N\\pi\_i = 1 πi=P(q1=si),1≤i≤Nπ≥0i=1∑Nπi=1
    
    > 例如起始是晴天还是雨天的概率

由此，我们可以将一个HMM记为五元组 ( μ = ( S , K , A , B , π ) ) (\\mu = (S,K,\\bm A,\\bm B,\\bm \\pi)) (μ=(S,K,A,B,π))。上面的描述可能有点抽象，我们看一个实际的例子：

## 2.2 一个HMM例子 ##

*  设状态集合 S = \{ 晴 天 ， 阴 天 ， 雨 天 \} S = \\\{晴天，阴天，雨天\\\} S=\{ 晴天，阴天，雨天\}
 *  设观测集合 K = \{ 干 燥 、 潮 湿 \} K= \\\{干燥、潮湿\\\} K=\{ 干燥、潮湿\}
 *  状态之间转移概率矩阵 A \\bm A A(我们用表格表示)
    
    <table> 
     <thead> 
      <tr> 
       <th>\</th> 
       <th>晴天</th> 
       <th>阴天</th> 
       <th>雨天</th> 
      </tr> 
     </thead> 
     <tbody> 
      <tr> 
       <td>晴天</td> 
       <td>0.4</td> 
       <td>0.5</td> 
       <td>0.1</td> 
      </tr> 
      <tr> 
       <td>阴天</td> 
       <td>0.3</td> 
       <td>0.4</td> 
       <td>0.3</td> 
      </tr> 
      <tr> 
       <td>雨天</td> 
       <td>0.2</td> 
       <td>0.3</td> 
       <td>0.5</td> 
      </tr> 
     </tbody> 
    </table>
    
    > 例如当前是晴天，转移到阴天的概率是0.5
 *  状态-特征转移概率矩阵 B \\bm B B
    
    <table> 
     <thead> 
      <tr> 
       <th>\</th> 
       <th>干燥</th> 
       <th>潮湿</th> 
      </tr> 
     </thead> 
     <tbody> 
      <tr> 
       <td>晴天</td> 
       <td>0.8</td> 
       <td>0.2</td> 
      </tr> 
      <tr> 
       <td>阴天</td> 
       <td>0.6</td> 
       <td>0.4</td> 
      </tr> 
      <tr> 
       <td>雨天</td> 
       <td>0.3</td> 
       <td>0.7</td> 
      </tr> 
     </tbody> 
    </table>
    
    > 例如晴天导致地面干燥的概率是0.8
 *  初始状态概率分布 π \\bm \\pi π
    
    <table> 
     <thead> 
      <tr> 
       <th>晴天</th> 
       <th>阴天</th> 
       <th>雨天</th> 
      </tr> 
     </thead> 
     <tbody> 
      <tr> 
       <td>0.3</td> 
       <td>0.4</td> 
       <td>0.3</td> 
      </tr> 
     </tbody> 
    </table>

那么我们连续观察三天地面结果，发现地面为“干湿湿”，对应状态序列为“晴阴雨”的概率就可以计算如下：  
 P ( “ 干 干 湿 ” ， “ 晴 阴 雨 ” ) = P ( 晴 ) ∗ P ( 干 ∣ 晴 ) ∗ P ( 阴 ∣ 晴 ) ∗ P ( 干 ∣ 阴 ) ∗ P ( 雨 ∣ 阴 ) ∗ P ( 湿 ∣ 雨 ) = 0.3 ∗ 0.8 ∗ 0.5 ∗ 0.6 ∗ 0.3 ∗ 0.7 = 0.01512 P(“干干湿”，“晴阴雨”) = P(晴)\*P(干|晴)\*P(阴|晴)\*P(干|阴)\*P(雨|阴)\*P(湿|雨) \\\\= 0.3 \* 0.8\*0.5\*0.6\*0.3\*0.7 = 0.01512 P(“干干湿”，“晴阴雨”)=P(晴)∗P(干∣晴)∗P(阴∣晴)∗P(干∣阴)∗P(雨∣阴)∗P(湿∣雨)=0.3∗0.8∗0.5∗0.6∗0.3∗0.7=0.01512

> 同样我们可以计算“晴晴晴”，“晴雨阴”等等所有状态的概率，概率最大者就是状态序列（每天的天气）的变化，这也是下面要讲的序列问题。

# 三、HMM的三个基本问题 #

了解了HMM之后，需要知道其三个基本问题：

1.  估计问题：给定一个观察序列 O = O 1 O 2 . . . O T O=O\_1O\_2...O\_T O=O1O2...OT和模型 μ = ( A , B , π ) \\mu =(\\bm A,\\bm B,\\bm \\pi) μ=(A,B,π)，如何快速计算该序列的概率 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)
    
    > 计算观测序列产生的概率
2.  序列问题：也叫预测问题，给定一个观察序列 O = O 1 O 2 . . . O T O=O\_1O\_2...O\_T O=O1O2...OT和模型 μ = ( A , B , π ) \\mu =(\\bm A,\\bm B,\\bm \\pi) μ=(A,B,π)，如何快速有效地选择一定意义下“最优”的状态序列 Q = q 1 q 2 . . . q T Q=q\_1q\_2...q\_T Q=q1q2...qT，使得该状态序列“最好地解释”观察序列。
    
    > 例子如上文造成“干干湿”观察序列的最可能天气变化状态序列是什么，计算每个可能状态序列的概率，取概率最大者就是实际天气状态的变化。
3.  训练问题或参数估计问题：给定一个观察序列 O = O 1 O 2 . . . O T O=O\_1O\_2...O\_T O=O1O2...OT，如何根据最大似然估计来求模型的参数值？即如何调节模型 μ = ( A , B , π ) \\mu = (\\bm A,\\bm B,\\bm \\pi) μ=(A,B,π)的参数，使得 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)最大？
    
    > 在实际问题中，HMM需要人为构建，构建的重点便是计算 A , B , π \\bm A,\\bm B,\\bm \\pi A,B,π

为了解决上述三个问题，需要理解前向、后向、维特比等系列算法和参数估计，如下内容所示。

## 3.1 估计问题：求解观察序列的概率 ##

所谓求解观察序列概率，即在确定了模型 μ \\mu μ的情况下，想要知道各个观察序列发生的可能性。比如观测到地面是“干干湿”的概率，需要联想是什么造成了“干干湿”，雨天也有可能发现地面是干的，只不过概率较小罢了。因此，产生“干干湿”的原因可能是一开始是晴天(由 π ( 晴 ) \\bm \\pi(晴) π(晴))确定，然后乘上在“晴天”这一隐藏状态观察到“干”的概率，而第二个“干”则是由下一状态产生的，这个过程涉及到状态的转移和观测结果的生成，如“晴天”转到“晴天”再产生“干”，或者“晴天”转到“雨天”再产生干。

> 具体的数学推导公式不好理解，这里画一个图来解释

![在这里插入图片描述][2020011410452111.png_pic_center]

> 其中 π ( 晴 ) \\bm \\pi(晴) π(晴)表示一开始是晴天的概率， a 晴 → 晴 a\_\{晴\\to 晴\} a晴→晴表示从晴天转移到晴天的概率， b 晴 ( 干 ) b\_晴(干) b晴(干)表示在晴天观察到地面干的概率

根据图结果我们可以看出要计算 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)，必须枚举所有可能的状态序列Q,假设模型有N个不同状态，时间长度为T，那么可能的状态序列就有 N T N^T NT个，当N和T稍大一些，指数级的运算就会使计算机不堪重负。而对于这类指数级的计算问题，要想降低其计算成本，容易想到利用动态规划，最终时间复杂度可以压缩到 O ( N 2 T ) O(N^2T) O(N2T)，实现的算法是**前后向算法**

> 关于指数级问题联想动态规划不理解的可以参考我这篇文章[算法设计与分析：动态规划 - 矩阵链式相乘问题][-]

为了更好地进行描述，我们将状态和时间关系用点和箭头构成网络（也称格架），如下所示：  
![在这里插入图片描述][2019102114400677.png_pic_center]

> 其中，每一个格记录在某一时间结束在一定状态下HMM的所有输出特征的概率，多个格子之间形成路径，较长路径概率可由较短路径计算得到。  
> 你也可以将其想像成一个矩阵，横坐标是状态 s i s\_i si,纵坐标是时间 t i t\_i ti，矩阵存放对应输出特征序列的概率

下面我们介绍一下**前向算法**，

### 3.1.1 前向算法 ###

*  **前向变量**  
    先定义一个前向变量 α t ( i ) \\alpha\_t(i) αt(i)，指在时间t，HMM输出了序列 O 1 O 2 . . . O t O\_1O\_2...O\_t O1O2...Ot，且位于 s i s\_i si的概率，计算公式如下：  
     α t ( i ) = P ( O 1 O 2 . . . O t , q t = s i ∣ μ ) \\alpha\_t(i) = P(O\_1O\_2...O\_t,q\_t = s\_i | \\mu) αt(i)=P(O1O2...Ot,qt=si∣μ)  
    若我们能够快速计算 α t ( i ) \\alpha\_t(i) αt(i)，就可以在此基础上计算出 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)（在所有状态下观察到序列 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT的概率）  
     P ( O ∣ μ ) = ∑ s i P ( O 1 O 2 . . . O T , q T = s i ∣ μ ) = ∑ i = 1 N α T ( i ) P(O|\\mu) = \\sum\_\{s\_i\}P(O\_1O\_2...O\_T,q\_T = s\_i|\\mu) = \\sum\_\{i=1\}^N\\alpha\_T(i) P(O∣μ)=si∑P(O1O2...OT,qT=si∣μ)=i=1∑NαT(i)
    
    > 要求的是输出 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT的概率，而输出 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT时可能位于的状态有N个，例如输出“干干湿”，最后可能是晴天，也可能是雨天，那么输出“干干湿”的概率就是输出“干干湿”，最后是晴天的概率加上输出“干干湿”，最后是雨天的概率。

考虑 α t + 1 ( j ) \\alpha\_\{t+1\}(j) αt\+1(j)和 α t ( i ) , 1 ≤ i ≤ N \\alpha\_t(i),1\\le i\\le N αt(i),1≤i≤N的关系，有如下：  
 α t + 1 ( j ) = ( ∑ i = 1 N α t ( i ) a i j ) b j ( O t + 1 ) \\alpha\_\{t+1\}(j) = (\\sum\_\{i=1\}^N\\alpha\_t(i)a\_\{ij\})b\_j(O\_\{t+1\}) αt\+1(j)=(i=1∑Nαt(i)aij)bj(Ot\+1)  
我们详细解释一下这个公式，首先理清 α t ( i ) \\alpha\_t(i) αt(i)表达的含义是在已知观察序列 O 1 O 2 . . . O t O\_1O\_2...O\_t O1O2...Ot的情况下，最后状态位于 s i s\_i si的概率

下图详细地阐述了这一过程：  
![在这里插入图片描述][20191021153617733.png_pic_center]  
我们可以将时间从1到t+1，HMM到达状态 s j s\_j sj，输出观察序列 O 1 O 2 . . . O t + 1 O\_1O\_2...O\_\{t+1\} O1O2...Ot\+1的过程分解成两步（先到t时刻，再从t时刻到t+1）

1.  从1到t，HMM到达状态 s i s\_i si，输出观察序列 O 1 O 2 . . . O t O\_1O\_2...O\_t O1O2...Ot
    
    > 可以看出过程和t+1是一样的，只是状态和时间点不一样，说明这是一个递归的过程，也可以用动态规划迭代的方式来刷新
2.  从状态 s i s\_i si转移到状态 s j s\_j sj，在状态 s j s\_j sj输出观测值 O t + 1 O\_\{t+1\} Ot\+1
    
    > 关键就在于这一步的转移需要考虑所有的状态

由上我们可以发现当第一步完成后，从 s i s\_i si到 s j s\_j sj变换的概率是 α t ( i ) ∗ a i j ∗ b j ( O t + 1 ) \\alpha\_t(i)\*a\_\{ij\}\*b\_j(O\_\{t+1\}) αt(i)∗aij∗bj(Ot\+1)

> 其中 a i j a\_\{ij\} aij是状态 i i i转移到状态 j j j的概率， b j ( O t + 1 ) b\_j(O\_\{t+1\}) bj(Ot\+1)是状态j产生 O t + 1 O\_\{t+1\} Ot\+1观测值的概率

而由于我们要考虑所有的状态转移到状态j（i从1到N），因此就有  
 α t + 1 ( j ) = ( ∑ i = 1 N α t ( i ) a i j ) b j ( O t + 1 ) \\alpha\_\{t+1\}(j) = (\\sum\_\{i=1\}^N\\alpha\_t(i)a\_\{ij\})b\_j(O\_\{t+1\}) αt\+1(j)=(i=1∑Nαt(i)aij)bj(Ot\+1)

> 简言之就是计算t+1的时候，可能是从t的任何一个状态转移而来的，例如t+1天是晴天，前一天可能是晴天也可能是雨天。

最后，我们可以对**前向算法**进行定义：

*  **初始化: α 1 ( i ) = π i b i ( O 1 ) , 1 ≤ i ≤ N \\alpha\_1(i) = \\pi\_ib\_i(O\_1),1\\le i\\le N α1(i)=πibi(O1),1≤i≤N**
    
    > 初始状态是初始状态概率分布和其输出对应观测值的结果
 *  **递归表达式**  
     α t + 1 ( j ) = ( ∑ i = 1 N α t ( i ) a i j ) b j ( O t + 1 ) , 1 ≤ t ≤ T − 1 \\alpha\_\{t+1\}(j) = (\\sum\_\{i=1\}^N\\alpha\_t(i)a\_\{ij\})b\_j(O\_\{t+1\}),1\\le t\\le T-1 αt\+1(j)=(i=1∑Nαt(i)aij)bj(Ot\+1),1≤t≤T−1
 *  **对前向变量求和**  
     P ( O ∣ μ ) = ∑ s i P ( O 1 O 2 . . . O T , q T = s i ∣ μ ) = ∑ i = 1 N α T ( i ) P(O|\\mu) = \\sum\_\{s\_i\}P(O\_1O\_2...O\_T,q\_T=s\_i|\\mu)= \\sum\_\{i=1\}^N\\alpha\_T(i) P(O∣μ)=si∑P(O1O2...OT,qT=si∣μ)=i=1∑NαT(i)
    
    > 为什么对所有T时刻下前向变量求和即可得到 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)?  
    > 注意 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)表示在所有状态 q T q\_T qT下观察到 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT的概率，而 α T ( i ) \\alpha\_T(i) αT(i)表示在状态 q i q\_i qi下观测到 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT的概率，对i求和就是所有的状态的概率和

可以发现前向算法是典型的动态规划迭代更新的，每一个 α t ( i ) \\alpha\_t(i) αt(i)要考虑前一时刻t-1的N个状态，时间复杂度为O(N)，而对于每一个当前时刻点t，要计算每个状态的前向变量 α t ( 1 ) , α t ( 2 ) . . . \\alpha\_t(1),\\alpha\_t(2)... αt(1),αt(2)...，因此对于一个时刻的计算时间复杂度为 O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)，我们一共需要计算T个时刻，因此总的时间复杂度是 O ( N 2 T ) O(N^2T) O(N2T)

> 前向算法之所以能够降低时间复杂度，是因为后面的计算结果都是建立在前面计算完成的结果上，那么前面的内容就不需要多次重复计算，因此省去了大量计算

*  **一个前向算法的例子**  
    考虑一个抽球问题，一共有两个盒子，A盒中放1个白球，一个黑球；B盒中放两个黑球。现在告诉你下列循环操作：
    
    1.  开始随机从一个盒子中拿球，记录其颜色，然后放回
    2.  重新选择盒子，如果上一次选择了A盒，这一次选择B盒；否则，随机选取一个盒子
    3.  确定盒子后，从中拿一个球，记录颜色后，将其放回
    4.  重复上述过程n次，得到观测序列 K K K
    
    **问**：当进行5次记录，观测序列 O O O为 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}时，用前向算法计算该观测序列产生概率？
    
    **答**：很明显这是一个HMM问题，我们能观察的只是球的颜色，具体选了哪一个盒子并不知道。首先找到HMM的5元组 μ = ( S = \{ A 盒 ， B 盒 \} , K = \{ 白 球 ， 黑 球 \} , π , A , B ) \\mu = (S=\\\{A盒，B盒\\\}, K=\\\{白球，黑球\\\}, \\pi,\\mathbf A,\\mathbf B) μ=(S=\{ A盒，B盒\},K=\{ 白球，黑球\},π,A,B)：
    
     *  初始状态概率分布 π \\bm \\pi π
        
        <table> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th>A盒</th> 
           <th>B盒</th> 
          </tr> 
         </thead> 
         <tbody> 
          <tr> 
           <td>0.5</td> 
           <td>0.5</td> 
          </tr> 
         </tbody> 
        </table>
        
        > 一开始随机抽取，所以两盒概率相同
     *  状态之间转移概率矩阵 A \\bm A A
        
        <table> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th>\</th> 
           <th>A</th> 
           <th>B</th> 
          </tr> 
         </thead> 
         <tbody> 
          <tr> 
           <td>A</td> 
           <td>0</td> 
           <td>1</td> 
          </tr> 
          <tr> 
           <td>B</td> 
           <td>0.5</td> 
           <td>0.5</td> 
          </tr> 
         </tbody> 
        </table>
        
        > 依据题意A必然转到B可得
     *  状态-特征转移概率矩阵 B \\bm B B
        
        <table> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th>\</th> 
           <th>白球</th> 
           <th>黑球</th> 
          </tr> 
         </thead> 
         <tbody> 
          <tr> 
           <td>A</td> 
           <td>0.5</td> 
           <td>0.5</td> 
          </tr> 
          <tr> 
           <td>B</td> 
           <td>0</td> 
           <td>1</td> 
          </tr> 
         </tbody> 
        </table>
        
        > 特征实际上就是观测值
    
    为了计算的方便，将A盒状态记为状态0，B盒状态记为状态1，白球记为0，黑球记为1。 按照前向算法的步骤如下计算：
    
    1.  初始化 α 1 ( i ) \\alpha\_1(i) α1(i)，这里i只有两个状态0,1  
         α 1 ( 0 ) = π ( 0 ) × B 00 = 0.25 α 1 ( 1 ) = π ( 1 ) × B 10 = 0 \\alpha\_1(0) = \\pi(0)\\times B\_\{00\} = 0.25\\\\ \\alpha\_1(1) = \\pi(1)\\times B\_\{10\} = 0 α1(0)=π(0)×B00=0.25α1(1)=π(1)×B10=0
        
        > 第一个摸出白球，可能是从0(A盒)，也可能是从1(B盒)摸出，对应初始概率分别为 π ( 0 ) , π ( 1 ) \\pi(0),\\pi(1) π(0),π(1)。从0摸出，又观测到是白球的概率 B 00 B\_\{00\} B00；从1摸出，又观测到是白球的概率 B 10 B\_\{10\} B10，得上面结果
    2.  利用前向递推式计算后面的 α ( i ) , 1 < i < = 5 \\alpha(i),1<i<=5 α(i),1<i<=5  
         α 2 ( 0 ) = \[ α 1 ( 0 ) × A 00 + α 1 ( 1 ) × A 10 \] × B 01 = 0 α 2 ( 1 ) = \[ α 1 ( 0 ) × A 01 + α 1 ( 1 ) × A 11 \] × B 11 = 0.25 \\alpha\_2(0) = \[\\alpha\_1(0)\\times A\_\{00\}+ \\alpha\_1(1)\\times A\_\{10\}\]\\times B\_\{01\} = 0\\\\ \\alpha\_2(1) = \[\\alpha\_1(0)\\times A\_\{01\}+\\alpha\_1(1)\\times A\_\{11\}\]\\times B\_\{11\} = 0.25 α2(0)=\[α1(0)×A00\+α1(1)×A10\]×B01=0α2(1)=\[α1(0)×A01\+α1(1)×A11\]×B11=0.25
        
        > 后面3，4，5的计算与2同理，因此详细解释下2怎么来的。 α 2 ( 0 ) \\alpha\_2(0) α2(0)代表输出观测序列的前两个观测值后，位于状态0的概率，它可能从 α 1 ( 0 ) \\alpha\_1(0) α1(0)来，也可能从 α 1 ( 1 ) \\alpha\_1(1) α1(1)转移而来，而要形成这个转移，就要乘上对应的转移概率，因此， α 1 ( 0 ) \\alpha\_1(0) α1(0)到 α 2 ( 0 ) \\alpha\_2(0) α2(0)是状态0到状态0的转移，乘以 A 00 A\_\{00\} A00， α 1 ( 1 ) \\alpha\_1(1) α1(1)到 α 2 ( 0 ) \\alpha\_2(0) α2(0)是状态1到状态0的转移，乘以 A 10 A\_\{10\} A10。转移成功后，仍需要考虑输出观测值的概率，这一点和 α 2 ( i ) \\alpha\_2(i) α2(i)之前从哪来无关，而受它当前状态影响。 α 2 ( 0 ) \\alpha\_2(0) α2(0)当前状态为0，所以最终乘上 B 01 B\_\{01\} B01(处于状态0观测到值1的概率)。 α 3 ( i ) , α 4 ( i ) , α 5 ( i ) \\alpha\_3(i),\\alpha\_4(i),\\alpha\_5(i) α3(i),α4(i),α5(i)计算同理，不多赘述。
    3.  停止计算  
        到了 α 5 ( 0 ) , α 5 ( 1 ) \\alpha\_5(0),\\alpha\_5(1) α5(0),α5(1)，前者意味着，输出 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}后，最终状态停留在了0（相当于最后一个球是从A盒摸出来的）；后者意味着，最终状态停留在了1（相当于最后一个球是从B盒摸出来的）。生成观测序列没有别的可能情况了，所以总的产生观测序列 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}的概率所有可能情况概率之和：  
         p ( O ∣ μ ) = α 5 ( 0 ) + α 5 ( 1 ) = 0.03125 p(O|\\mu) = \\alpha\_5(0)+ \\alpha\_5(1) =0.03125 p(O∣μ)=α5(0)\+α5(1)=0.03125
    
    > 简单例子对于理解前向算法有很好的帮助，建议手动算一下

### 3.1.2 后向算法 ###

后向算法其实也是为了解决大量计算造成的高时间复杂度，只不过从实现方向上与前向算法不同，它先从后面开始计算。

同样相对的，我们定义一个后向变量 β t ( i ) \\beta\_t(i) βt(i)，其表示在时间t状态为 s i s\_i si时，HMM输出观察序列 O t + 1 O t + 2 . . . O T O\_\{t+1\}O\_\{t+2\}...O\_T Ot\+1Ot\+2...OT的概率：  
 β t ( i ) = P ( O t + 1 O t + 2 . . . O T ∣ q t = s i , μ ) \\beta\_t(i) = P(O\_\{t+1\}O\_\{t+2\}...O\_T|q\_t = s\_i,\\mu) βt(i)=P(Ot\+1Ot\+2...OT∣qt=si,μ)

我们将时间t状态为 s i s\_i si时，HMM输出 O t + 1 O t + 2 . . . O T O\_\{t+1\}O\_\{t+2\}...O\_T Ot\+1Ot\+2...OT分成两个步骤：

1.  在时间t+1,状态为 s j s\_j sj情况下，HMM输出观察序列 O t + 2 O t + 3 . . . O T O\_\{t+2\}O\_\{t+3\}...O\_T Ot\+2Ot\+3...OT
2.  从时间t到时间t+1，HMM从状态 s i s\_i si变为状态 s j s\_j sj，并输出 O t + 1 O\_\{t+1\} Ot\+1

这里为了和前向算法对应，我将递归的步骤放到了前面。考虑第一步中输出 O t + 1 O\_\{t+1\} Ot\+1的概率应为 a i j ∗ b j ( O t + 1 ) a\_\{ij\}\*b\_j(O\_\{t+1\}) aij∗bj(Ot\+1)，第二步中由于采用了递归只是时刻到了t+1，状态从i到了j，所以概率为 β t + 1 ( j ) \\beta\_\{t+1\}(j) βt\+1(j)，最终归纳表达式如下：  
 β t ( i ) = ∑ j = 1 N a i j b j ( O t + 1 ) β t + 1 ( j ) \\beta\_t(i) = \\sum\_\{j=1\}^Na\_\{ij\}b\_j(O\_\{t+1\})\\beta\_\{t+1\}(j) βt(i)=j=1∑Naijbj(Ot\+1)βt\+1(j)

最终，我们得到了**后向算法**的定义，如下：

*  **初始化： β T ( i ) = 1 , 1 ≤ i ≤ N \\beta\_T(i) = 1,1\\le i\\le N βT(i)=1,1≤i≤N**
 *  **递归表达式**  
     β t ( i ) = ∑ j = 1 N a i j b j ( O t + 1 ) β t + 1 ( j ) , T − 1 ≥ t ≥ 1 ; 1 ≤ i ≤ N \\beta\_t(i) = \\sum\_\{j=1\}^Na\_\{ij\}b\_j(O\_\{t+1\})\\beta\_\{t+1\}(j),T-1\\ge t\\ge 1;1\\le i\\le N βt(i)=j=1∑Naijbj(Ot\+1)βt\+1(j),T−1≥t≥1;1≤i≤N
 *  **对后向变量求和**  
     P ( O ∣ μ ) = ∑ s i P ( O 1 O 2 . . . O T , q T = s i ∣ μ ) = ∑ i = 1 N π i b i ( O 1 ) β 1 ( i ) P(O|\\mu) = \\sum\_\{s\_i\}P(O\_1O\_2...O\_T,q\_T=s\_i|\\mu)= \\sum\_\{i=1\}^N\\pi\_i b\_i(O\_1)\\beta\_1(i) P(O∣μ)=si∑P(O1O2...OT,qT=si∣μ)=i=1∑Nπibi(O1)β1(i)
    
    > 最后的结果是在1时刻得到的
 *  **一个后向算法的例子**  
    同样是前向算法中例子，不过采用后向算法计算。 计算步骤如下：
    
    1.  初始化 β 5 ( i ) \\beta\_5(i) β5(i)  
         β 5 ( i ) = 1 , i = 1 , 2 \\beta\_5(i) = 1,i=1,2 β5(i)=1,i=1,2
    2.  利用后向推导式计算  
         β 4 ( 0 ) = β 5 ( 0 ) A 00 B 00 + β 5 ( 1 ) A 01 B 10 = 0 β 4 ( 1 ) = β 5 ( 0 ) A 10 B 00 + β 5 ( 1 ) A 11 B 10 = 0.25 \\beta\_4(0) = \\beta\_5(0) A\_\{00\}B\_\{00\}+ \\beta\_5(1)A\_\{01\}B\_\{10\} = 0\\\\ \\beta\_4(1) = \\beta\_5(0)A\_\{10\}B\_\{00\} + \\beta\_5(1)A\_\{11\}B\_\{10\}=0.25 β4(0)=β5(0)A00B00\+β5(1)A01B10=0β4(1)=β5(0)A10B00\+β5(1)A11B10=0.25
        
        > 当计算 β 4 ( 0 ) \\beta\_4(0) β4(0)时，其实是考虑它下一个步可以往哪个状态移动，可以是0也可以是1。若是0，即需要从0状态到0状态，因此状态转移概率是 A 00 A\_\{00\} A00，转移到了0状态后，观测得到是白球的概率是 B 00 B\_\{00\} B00；若是1，即需要从0状态到1状态，因此状态转移概率是 A 01 A\_\{01\} A01，转移到了1状态后，观测得到是白球的概率是 B 10 B\_\{10\} B10。后面的计算同理，不多赘述。
    3.  停止计算  
        当计算到达 β 1 ( i ) \\beta\_1(i) β1(i)时，不需要再继续向前传递了。而我们看看，这个时候的 β 1 ( 0 ) \\beta\_1(0) β1(0)是什么含义？依据定义，是当在时间1时，状态为0，输出 O ′ O' O′为 \{ 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{黑，黑，黑，白\\\} \{ 黑，黑，黑，白\}的概率，进一步我们想要得到 O O O为 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}的概率，只需要在此基础上计算输出一个白球的概率，这个白球可能从A盒出，也可能从B盒出。若是A盒，首先需选中A盒,概率 π ( 0 ) \\pi(0) π(0)，然后乘上选出A盒后观测到白球的概率 B 00 B\_\{00\} B00，**此时的状态已经是位于0了**，因此最后乘上 β 1 ( 0 ) \\beta\_1(0) β1(0)，得到完整的观测序列 O O O。若选了B盒，情况同理，只不过起始状态不一样了(一个是0，一个是1)。 这两种情况都是产生观测序列的可能，因此要将它们加起来，最终表达式如下：  
         p ( O ∣ μ ) = π ( 0 ) × B 00 × β 1 ( 0 ) + π ( 1 ) × B 10 × β 1 ( 1 ) = 0.03125 p(O|\\mu) = \\pi(0) \\times B\_\{00\}\\times \\beta\_1(0) + \\pi(1)\\times B\_\{10\}\\times \\beta\_1(1) = 0.03125 p(O∣μ)=π(0)×B00×β1(0)\+π(1)×B10×β1(1)=0.03125

> 其实仔细思考就容易发现，无论是前向还是后向，都是一条寻路的过程。前向从前到后，每一个状态会询问上一层所有可能状态（**我可能从哪来**），知道后，对应于当前所处的状态，输出观测值（相当于多对一）。后向，从后往前，每一个状态会询问下一层所有可能状态（**我可能到哪去**）。而所有的转移都是有代价的（由状态间转移概率矩阵 A \\mathbf A A）给出，转移完成后正确输出观测值（由状态，观测概率矩阵 B \\mathbf B B）给出。

### 3.1.3 前后向结合计算观察序列概率 ###

深入理解了前后向算法后，我们可以知道前向算法从前往后计算，后向算法从后往前计算， P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)表示产生观察序列 O 1 O 2 . . . O T O\_1O\_2...O\_T O1O2...OT的概率，该概率包含所有不同状态下产生该序列概率的和，对于给定状态 s i s\_i si，其产生O序列的概率为 P ( O , q t = s i ∣ μ ) P(O,q\_t=s\_i|\\mu) P(O,qt=si∣μ)，因此有：  
 P ( O ∣ μ ) = ∑ i = 1 N P ( O , q t = s i ∣ μ ) P(O|\\mu) = \\sum\_\{i=1\}^NP(O,q\_t=s\_i|\\mu) P(O∣μ)=i=1∑NP(O,qt=si∣μ)  
而对于 P ( O , q t = s i ∣ μ ) P(O,q\_t=s\_i|\\mu) P(O,qt=si∣μ)，我们有如下推导：  
 P ( O , q t = s i ∣ μ ) = P ( O 1 O 2 . . . O T , q t = s i ∣ μ ) = P ( O 1 O 2 . . . O t , q t = s i , O t + 1 . . . O T ∣ μ ) = P ( O 1 O 2 . . . O t , q t = s i ∣ μ ) ∗ P ( O t + 1 . . . O T ∣ O 1 O 2 . . . O t , q t = s I , μ ) = P ( O 1 O 2 . . . O t , q t = s i ∣ μ ) ∗ P ( O t + 1 . . . O T , q t = s I , μ ) , 由 于 状 态 只 和 最 近 一 个 状 态 有 关 ， 后 面 的 条 件 可 去 掉 = α t ( i ) ∗ β t ( i ) P(O,q\_t=s\_i|\\mu)=P(O\_1O\_2...O\_T,q\_t=s\_i|\\mu)\\\\ =P(O\_1O\_2...O\_t,q\_t=s\_i,O\_\{t+1\}...O\_T | \\mu)\\\\ =P(O\_1O\_2...O\_t,q\_t=s\_i|\\mu)\*P(O\_\{t+1\}...O\_T |O\_1O\_2...O\_t ,q\_t=s\_I,\\mu)\\\\ =P(O\_1O\_2...O\_t,q\_t=s\_i|\\mu)\*P(O\_\{t+1\}...O\_T,q\_t=s\_I,\\mu),由于状态只和最近一个状态有关，后面的条件可去掉\\\\ = \\alpha\_t(i)\*\\beta\_t(i) P(O,qt=si∣μ)=P(O1O2...OT,qt=si∣μ)=P(O1O2...Ot,qt=si,Ot\+1...OT∣μ)=P(O1O2...Ot,qt=si∣μ)∗P(Ot\+1...OT∣O1O2...Ot,qt=sI,μ)=P(O1O2...Ot,qt=si∣μ)∗P(Ot\+1...OT,qt=sI,μ),由于状态只和最近一个状态有关，后面的条件可去掉=αt(i)∗βt(i)

因此，我们可以利用前后向算法相结合来计算 P ( O ∣ μ ) P(O|\\mu) P(O∣μ)：  
 P ( O ∣ μ ) = ∑ i = 1 N α t ( i ) ∗ β t ( i ) , 1 ≤ t ≤ T P(O|\\mu) = \\sum\_\{i=1\}^N \\alpha\_t(i)\*\\beta\_t(i),1\\le t\\le T P(O∣μ)=i=1∑Nαt(i)∗βt(i),1≤t≤T

> 这个公式的直观理解就是前向变量负责输出观测序列的前半部分，后向变量负责输出观测序列的后半部分，最后组合形成了整个序列。

## 3.2 序列问题：维特比算法 ##

再回顾一下问题：

*  给定一个观察序列 O = O 1 O 2 . . . O T O=O\_1O\_2...O\_T O=O1O2...OT和模型 μ = ( A , B , π ) \\mu =(\\bm A,\\bm B,\\bm \\pi) μ=(A,B,π)，如何快速有效地选择一定意义下“最优”的状态序列 Q = q 1 q 2 . . . q T Q=q\_1q\_2...q\_T Q=q1q2...qT，使得该状态序列“最好地解释”观察序列
    
    > 用直白的语言就是什么样的实际状态序列最有可能产生观测序列

由此我们可以定义最优序列Q即使条件概率 P ( Q ∣ O , μ ) P(Q|O,\\mu) P(Q∣O,μ)最大的状态序列，如下：  
 Q ^ = arg max ⁡ Q P ( Q ∣ O , μ ) \\hat\{Q\} = \\argmax\_QP(Q|O,\\mu) Q^=QargmaxP(Q∣O,μ)  
维特比算法很好地解决了这一问题，同样采用动态规划的方式。

*  **维特比变量**  
    维特比变量是**在时间t时，HMM沿着某一条路径到达状态 s i s\_i si，并输出观察序列 O 1 O 2 . . . O t O\_1O\_2...O\_t O1O2...Ot的最大概率**：  
     δ t ( i ) = max ⁡ q 1 , q 2 , . . . , q t − 1 P ( q 1 , q 2 , . . . , q t = s i , O 1 O 2 . . . O t ∣ μ ) \\delta\_t(i) = \\max\_\{q\_1,q\_2,...,q\_\{t-1\}\}P(q\_1,q\_2,...,q\_t=s\_i,O\_1O\_2...O\_t|\\mu) δt(i)=q1,q2,...,qt−1maxP(q1,q2,...,qt=si,O1O2...Ot∣μ)
    
    > 简单来说就是找到产生观察序列的可能性最大的状态序列，按照不同的状态个数（设状态数为M），最后形成 O 1 O 2 . . . O t O\_1O\_2...O\_t O1O2...Ot的可能有M种（即最后一个状态是停留在M个状态之一）
    
    维特比变量的递推关系如下：  
     δ t + 1 ( j ) = max ⁡ i \{ \[ δ t ( i ) ∗ a i j \] ∗ b j ( O t + 1 ) \} \\delta\_\{t+1\}(j) = \\max\_i\\\{\[\\delta\_t(i)\*a\_\{ij\}\]\*b\_j(O\_\{t+1\})\\\} δt\+1(j)=imax\{ \[δt(i)∗aij\]∗bj(Ot\+1)\}
    
    > 解读一下这个递推式，在时间t+1时HMM沿某一条路径到达状态j，输出观察序列 O 1 O 2 . . . O t + 1 O\_1O\_2...O\_\{t+1\} O1O2...Ot\+1的最大概率等于时间t最大概率乘以其到j状态的转移概率的最大者在乘上输出 O t + 1 O\_\{t+1\} Ot\+1观测值的概率。  
    > 简而言之，就是将前面的结果乘以其转移概率之后最大的挑出来。
    
    由于我们需要输出的是状态序列，因此还需要另外一个数组用于存储整个最大概率路径结果，记作 ψ ( i ) \\psi(i) ψ(i)。最终，得到维特比算法的定义如下：
    
    >  ψ ( i ) \\psi(i) ψ(i) 是用于记录路径中前一个状态结果的，当我们计算出最后停留状态，找到 δ t ( i ) , i = 1 , . . . , M \\delta\_t(i),i=1,...,M δt(i),i=1,...,M后，就可以取最大者就是形成该序列的最大概率。有了最大的 δ t ( i ) \\delta\_t(i) δt(i)后，就有了观测序列的最大可能状态序列的最后一个状态 Q t Q\_t Qt，将其代入 ψ t + 1 ( Q t ) \\psi\_\{t+1\}(Q\_t) ψt\+1(Qt)就可以获得该最大路径上的前一个状态 Q t − 1 Q\_\{t-1\} Qt−1，一直迭代进行 ，就可以将该序列输出出来。
    
     *  **初始化**  
         δ 1 ( i ) = π i b i ( O 1 ) , 1 ≤ i ≤ N ψ 1 ( i ) = 0 \\delta\_1(i) = \\pi\_ib\_i(O\_1),1\\le i\\le N\\\\ \\psi\_1(i) = 0 δ1(i)=πibi(O1),1≤i≤Nψ1(i)=0
        
        > 初始概率由初始概率和观测概率共同得到
     *  **递归表达式**  
         δ t + 1 ( j ) = max ⁡ 1 ≤ i ≤ N \[ δ t ( i ) ∗ a i j \] ∗ b j ( O t + 1 ) , 1 ≤ t ≤ T − 1 ; 1 ≤ j ≤ N ψ t + 1 ( j ) = arg max ⁡ 1 ≤ i ≤ N \[ δ t ( i ) ∗ a i j \] ∗ b j ( O t + 1 ) , 1 ≤ t ≤ T − 1 ; 1 ≤ j ≤ N \\delta\_\{t+1\}(j) = \\max\_\{1\\le i\\le N\}\[\\delta\_t(i)\*a\_\{ij\}\]\*b\_j(O\_\{t+1\}),1\\le t\\le T-1;1\\le j \\le N\\\\ \\psi\_\{t+1\}(j) = \\argmax\_\{1\\le i\\le N\}\[\\delta\_t(i)\*a\_\{ij\}\]\*b\_j(O\_\{t+1\}),1\\le t\\le T-1;1\\le j \\le N δt\+1(j)=1≤i≤Nmax\[δt(i)∗aij\]∗bj(Ot\+1),1≤t≤T−1;1≤j≤Nψt\+1(j)=1≤i≤Nargmax\[δt(i)∗aij\]∗bj(Ot\+1),1≤t≤T−1;1≤j≤N
     *  **终止结果**  
         Q ^ T = arg max ⁡ 1 ≤ i ≤ N \[ δ T ( i ) \] P ^ ( Q ^ T ) = max ⁡ 1 ≤ i ≤ N \[ δ T ( i ) \] \\hat\{Q\}\_T = \\argmax\_\{1\\le i \\le N\}\[\\delta\_T(i)\]\\\\ \\hat\{P\}(\\hat\{Q\}\_T) = \\max\_\{1\\le i\\le N\}\[\\delta\_T(i)\] Q^T=1≤i≤Nargmax\[δT(i)\]P^(Q^T)=1≤i≤Nmax\[δT(i)\]
     *  **状态回溯（路径查询）**  
        用于找出状态序列  
         q ^ t = ψ t + 1 ( q ^ t + 1 ) , t = T − 1 , T − 2 , . . . , 1 \\hat\{q\}\_t = \\psi\_\{t+1\}(\\hat\{q\}\_\{t+1\}),t = T-1,T-2,...,1 q^t=ψt\+1(q^t\+1),t=T−1,T−2,...,1

> 实际应用的时候，最佳状态序列可能不只一个，往往会记录m个。下面这是一个应用维特比算法的例子。

*  **一个维特比算法的例子**  
    没错，还是采用前向算法中的那个例子:)，改问求产生 O O O为 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}观测序列的最有可能状态序列。换言之，找出概率最大的A，B盒选择序列。
    
    **答**：记住需要另一个变量 ψ \\psi ψ来记录序列，步骤如下：
    
    1.  初始化维特比变量  
         δ 1 ( 0 ) = π ( 0 ) × B 00 = 0.25 δ 1 ( 1 ) = π ( 1 ) × B 10 = 0 \\delta\_1(0) = \\pi(0) \\times B\_\{00\} = 0.25 \\\\ \\delta\_1(1) = \\pi(1) \\times B\_\{10\} = 0 δ1(0)=π(0)×B00=0.25δ1(1)=π(1)×B10=0
    2.  利用递推式迭代计算 δ t ( i ) \\delta\_t(i) δt(i)  
         δ 2 ( 0 ) = max ⁡ \[ δ 1 ( 0 ) × A 00 , δ 1 ( 1 ) × A 10 \] × B 01 = max ⁡ ( 0 , 0 ) ∗ 0.5 = 0 ψ 2 ( 0 ) = 0 , 1 , 概 率 相 同 ， 两 个 状 态 皆 可 δ 2 ( 1 ) = max ⁡ \[ δ 1 ( 0 ) × A 01 , δ 1 ( 1 ) × A 11 \] × B 11 = max ⁡ ( 0.25 , 0 ) ∗ 1 = 0.25 ψ 2 ( 1 ) = 0 , 记 录 概 率 较 大 的 \\delta\_2(0) = \\max\[\\delta\_1(0)\\times A\_\{00\} , \\delta\_1(1) \\times A\_\{10\} \] \\times B\_\{01\}= \\max(0,0) \* 0.5= 0\\\\ \\psi\_2(0) = 0,1,概率相同，两个状态皆可\\\\ \\delta\_2(1) = \\max\[\\delta\_1(0)\\times A\_\{01\} , \\delta\_1(1) \\times A\_\{11\}\] \\times B\_\{11\}=\\max(0.25,0) \* 1 = 0.25\\\\ \\psi\_2(1) = 0, 记录概率较大的 δ2(0)=max\[δ1(0)×A00,δ1(1)×A10\]×B01=max(0,0)∗0.5=0ψ2(0)=0,1,概率相同，两个状态皆可δ2(1)=max\[δ1(0)×A01,δ1(1)×A11\]×B11=max(0.25,0)∗1=0.25ψ2(1)=0,记录概率较大的  
         δ 2 ( 0 ) \\delta\_2(0) δ2(0)表示产生 \{ 白 ， 黑 \} \\\{白，黑\\\} \{ 白，黑\}这个序列，且状态转移到0(A盒)的最大概率。这个概率建立在产生 \{ 白 \} \\\{白\\\} \{ 白\}这个序列的最大概率都被计算完成的基础上。它可以从状态0（ δ 1 ( 0 ) \\delta\_1(0) δ1(0)）来，也可以从状态1（ δ 1 ( 1 ) \\delta\_1(1) δ1(1)）来，最终选择哪一个是考量了历史结果和转移概率得出的。
        
        > 这么说可能有点抽象，举一个生动的例子。导师选择学生( δ 1 ( 0 ) \\delta\_1(0) δ1(0)代表学生1最好成绩， δ 1 ( 1 ) \\delta\_1(1) δ1(1)代表学生2最好成绩)，在最好成绩的基础上，导师还看重学生会到自己门下的概率（即状态转移概率），学生来了之后能不能作出成果(即观测概率，观测概率只与转移到的状态（**导师**）有关，换句话说能否做出研究成果只与导师有关(**假设，假设哈**))。 因此，如果一个学生成绩好（ δ 1 ( i ) \\delta\_1(i) δ1(i)值很大），又非常喜欢这个老师（ a i j a\_\{ij\} aij**转移概率**很大)，很显然那么显然他会被选中。但是如果一个学生成绩好，但不是很情愿去这个导师那，那么老师**可能**更愿意选择成绩差一些，但是愿意来的学生。放到维特比中，就是维特比考虑了以前的概率和从之前转移到当前的概率。当确定好选择从**哪个状态**转移来后，再乘上观测概率。后面的维特比变量计算类似，不多赘述。
    3.  停止计算 ，求得最大概率，逆向获得状态序列  
        当计算完 δ 5 ( i ) , i = 1 , 2 \\delta\_5(i),i=1,2 δ5(i),i=1,2后，这意味着所有可能产生观测序列 O O O为 \{ 白 ， 黑 ， 黑 ， 黑 ， 白 \} \\\{白，黑，黑，黑，白\\\} \{ 白，黑，黑，黑，白\}计算完毕，接下来就是回溯获取序列。首先从 δ 5 ( 0 ) = 0.015625 > δ 5 ( 1 ) = 0 \\delta\_5(0) = 0.015625 > \\delta\_5(1) = 0 δ5(0)=0.015625>δ5(1)=0知道概率最大的序列最后一个状态是0，借助状态回溯公式  
         q ^ t = ψ t + 1 ( q ^ t + 1 ) , t = T − 1 , T − 2 , . . . , 1 \\hat\{q\}\_t = \\psi\_\{t+1\}(\\hat\{q\}\_\{t+1\}),t = T-1,T-2,...,1 q^t=ψt\+1(q^t\+1),t=T−1,T−2,...,1  
        这里直接给出算好的 ψ \\psi ψ表达式  
         ψ 2 ( 0 ) = ψ 4 ( 1 ) = ψ 5 ( 1 ) = 0 , 1 ψ 2 ( 1 ) = 0 ψ 3 ( 0 ) = ψ 3 ( 1 ) = ψ 4 ( 0 ) = ψ 5 ( 0 ) = 1 \\psi\_2(0) = \\psi\_4(1) = \\psi\_5(1) = 0,1\\\\ \\psi\_2(1) = 0\\\\ \\psi\_3(0) =\\psi\_3(1) =\\psi\_4(0) =\\psi\_5(0) =1 ψ2(0)=ψ4(1)=ψ5(1)=0,1ψ2(1)=0ψ3(0)=ψ3(1)=ψ4(0)=ψ5(0)=1  
        由此，我们回溯得到序列如下：  
         q 5 = 0 q 4 = ψ 5 ( q 5 ) = ψ 5 ( 0 ) = 1 q 3 = ψ 4 ( q 4 ) = ψ 4 ( 1 ) = 0 , 1 q 2 = ψ 3 ( q 3 ) = ψ 3 ( 0 , 1 ) = 1 q 1 = ψ 2 ( q 2 ) = ψ 2 ( 1 ) = 0 q\_5 = 0\\\\ q\_4 = \\psi\_5(q\_5) = \\psi\_5(0) = 1\\\\ q\_3 = \\psi\_4(q\_4) = \\psi\_4(1) = 0,1\\\\ q\_2 = \\psi\_3(q\_3) = \\psi\_3(0,1) = 1 \\\\ q\_1 = \\psi\_2(q\_2) = \\psi\_2(1) = 0\\\\ q5=0q4=ψ5(q5)=ψ5(0)=1q3=ψ4(q4)=ψ4(1)=0,1q2=ψ3(q3)=ψ3(0,1)=1q1=ψ2(q2)=ψ2(1)=0  
        由此我们可以推断，选择盒子的状态序列为 0 , 1 , 1 , 1 , 0 0,1,1,1,0 0,1,1,1,0(A,B,B,B,A)或 0 , 1 , 0 , 1 , 0 0,1,0,1,0 0,1,0,1,0(A,B,A,B,A)。

[Link 1]: https://www.gentlecp.com/articles/465.html
[20191017204720273.png_pic_center]: /images/20230531/90ee798558c940ecb6bd9c8307643d43.png
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[-]: https://blog.csdn.net/GentleCP/article/details/102504277
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