【数学笔记】信息论基础

男娘i 2022-10-29 12:21 165阅读 0赞

信息消除不确定性，不确定性由熵描述

**随机变量的熵**：  
设 X X X为随机变量，其分布为 P ( X ) P(X) P(X)  
则 X X X的熵为：  
 H ( X ) = − ∑ x ∈ X P ( x ) log ⁡ 2 P ( x ) H(X)=-\\sum\_\{x\\in X\}P(x)\\log\_\{2\}\{P(x)\} H(X)=−x∈X∑P(x)log2P(x)

**随机变量的条件熵**：  
已知随机变量 X , Y X,Y X,Y，联合分布 P ( X , Y ) P(X,Y) P(X,Y),条件分布 P ( X ∣ Y ) P(X|Y) P(X∣Y)  
则在 Y Y Y的条件下 X X X的条件熵为：  
 H ( X ∣ Y ) = − ∑ x ∈ X , y ∈ Y P ( x , y ) log ⁡ 2 P ( x ∣ y ) H(X|Y)=-\\sum\_\{x\\in X,y\\in Y\}P(x,y)\\log\_\{2\}\{P(x|y)\} H(X∣Y)=−x∈X,y∈Y∑P(x,y)log2P(x∣y)

可证明 H ( X ) ≥ H ( X ∣ Y ) H(X)≥H(X|Y) H(X)≥H(X∣Y)

**互信息**:  
假定两个随机事件 X X X, Y Y Y，他们的互信息定义为：  
 I ( X ; Y ) = ∑ x ∈ X , y ∈ Y P ( x , y ) log ⁡ 2 P ( x , y ) P ( x ) P ( y ) I(X;Y)=\\sum \_\{x\\in X,y\\in Y\}P(x,y)\\log\_\{2\}\\frac\{P(x,y)\}\{P(x)P(y)\} I(X;Y)=x∈X,y∈Y∑P(x,y)log2P(x)P(y)P(x,y)  
互信息描述了两个随机事件的相关性  
实际上，互信息由  
 I ( X ; Y ) = H ( X ) − H ( X ∣ Y ) I(X;Y)=H(X)-H(X|Y) I(X;Y)=H(X)−H(X∣Y)  
导出。

**库尔贝克——莱伯勒相对熵**：  
衡量两个取值为正数的函数的相似性  
 K L ( f ( x ) ∣ ∣ g ( x ) ) = ∑ x ∈ X f ( x ) log ⁡ 2 f ( x ) g ( x ) KL(f(x)||g(x))=\\sum\_\{x\\in X\}f(x)\\log\_2\\frac\{f(x)\}\{g(x)\} KL(f(x)∣∣g(x))=x∈X∑f(x)log2g(x)f(x)

*  两个完全相同的函数，其相对熵为0
 *  相对熵越大，两个函数差异越大
 *  对于概率分布或者概率密度函数，如果取值均大于0，相对熵可以度量两个随机分布的差异性

**詹森——香农相对熵**：  
注意到库尔贝克——莱伯勒相对熵是不对称的，进行对称平均对其修正，得到：  
 J S ( f ( x ) ∣ ∣ g ( x ) ) = 1 2 \[ K L ( f ( x ) ∣ ∣ g ( x ) ) + K L ( g ( x ) ∣ ∣ f ( x ) ) \] JS(f(x)||g(x))=\\frac\{1\}\{2\}\[KL(f(x)||g(x))+KL(g(x)||f(x))\] JS(f(x)∣∣g(x))=21\[KL(f(x)∣∣g(x))\+KL(g(x)∣∣f(x))\]