2021-05-28 向右看齐 2022-10-16 07:52 121阅读 0赞 这篇文章的面向对象是有一些C++基础，并且想用C++来做程式化交易的同学。 这篇文章可以算是我的程式化学习笔记中的一篇。其中介绍了CTP的简单的使用方式，并且附上了一些代码以及我在试用的时候遇到的一些小坑。 ## 什么是CTP ## CTP是上海期货推出的一套可供程序调用的交易接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。 ## 接口相关文件下载 ## CTP接口可以在上期官网[下载][Link 1]。 上期的CTP接口维护似乎比较混乱，新旧版本混在一起了。 我们只需要下载最新版本的[API接口][API]和[API文档][API 1] (以下简称doc)即可。 ## 环境搭建 ## 按照doc里说的，搭建好环境就可以用了。 虽然所需的东西在doc里都说明了，但是在这里我还是简单地复述一下吧。 ### 项目创建 ### 使用Visual Studio，建立新项目，将头文件，库文件还有dll的路径设置好就行了。 ### 前置知识 ### * CTP的所有接口都分为Spi和Api两种，分别对应C++中的类：XXXXSpi和XXXXApi。下面说的Api和Spi指的都是这两种东西。 * **我们主动对服务器发出的请求**都是通过Api进行 * 而服务器的所有响应消息，都得用Spi，**通过重写虚函数的形式接收** * 所有Api都有自己的创建（实例化）方法：XXXXApi::CreateXXXXApi，不应使用new * Spi没有自己的实例化方法，可以按自己喜欢的方式实例化。但是**Spi必须注册到Api中**才会有用。 * Spi和Api一般是配套的，通用的初始化方式是（以CThostFtdcMdApi为例子，其他的都一样）： auto market_api = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi("flow", false); // 创建Api MdSpi mdspi(market_api); // 创建Spi(MdSpi继承于CThostFtdcMdSpi) market_api->RegisterSpi(&mdspi); // 将Spi注册到Api（将Spi与Api关联在一起） market_api->RegisterFront((char *)"tcp://218.202.237.33:10012"); // 设置服务器 market_api->Init(); // 初始化（开始连接服务器） 1 2 3 4 5 * 初始化完成之后，对应Spi的OnFrontConnected函数将会被调用（以下可能会用收到/响应OnFrontConnected消息这种说法） * 请求参数错误会收到OnRspError消息。有些复杂的错误、异常会有特定的消息，详情看.h和doc。 ### 行情查询（行情相关接口） ### 行情相关接口，其实只有行情查询一个。 行情接口相关操作都被封装在CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi中。 #### 初始化接口 #### 要查询行情，首先得初始化行情接口。 按照前置知识中所说的，初始化接口就好。 #### 登录 #### 行情初始化后，收到OnFrontConnected消息，就可以进行登录操作了。所有Api实例都必须单独登录。 登录只需要调用Api::ReqUserLogin，提供BrokerID, UserID, Password即可 代码示例： CThostFtdcReqUserLoginField req = { 0 }; strcpy_s(req.BrokerID, User::broker_id); strcpy_s(req.UserID, User::user_id); strcpy_s(req.Password, User::user_password); int ret = market_api->ReqUserLogin(&req, request_id++); 1 2 3 4 5 > 行情接口登录不需要提供任何信息，调用Api::ReqUserLogin即可，这里贴的代码是演示正常登录用的 #### 查询请求 #### 登录成功之后就可以查询行情, 调用Api::SubscribeMarketData即可： const char *data[] = { "cu1807" }; int ret = market_api->SubscribeMarketData((char **)data, sizeof(data) / sizeof(char *)); 1 2 返回的行情会响应OnRtnDepthMarketData函数 > 行情返回的频率最高是2s/次，并且只有在行情有变化的时候才会返回行情（doc中有说明）。 ### 交易相关接口 ### 这里说的交易相关接口是指CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi中提供的接口。 这两个类提供的接口非常丰富。与其说是交易相关接口，不如说是与帐号有关的操作。 不过在这里我就只介绍仓位查询和下单了。 > 其他的可以看doc和.h文件。虽然说，里面的内容比较简洁。 #### 登录 #### 还是和上面一样，先登录，这次必须提供正确的BrokerID，用户ID和密码了。 #### 确认结算 #### CTP有个特别的要求，就是在交易之前，必须确认一下昨天的结算结果 > 就像是在说：嘿，你昨天输了好多钱，不要赖账，先算清楚今天再继续！ 结算的方法是，先用Api::ReqSettlementInfoConfirm请求昨天的结算单。 然后在OnRspQrySettlementInfo中记下SettlementID，用Api::ReqSettlementInfoConfirm确认这个结算单就好了。 代码示例： // 先查询昨天的结算单 CThostFtdcQrySettlementInfoField info = { 0 }; strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id); strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id); strcpy_s(info.TradingDay, TradingDay(pRspUserLogin->TradingDay).prev_day().to_string().c_str()); int ret = trade_api->ReqQrySettlementInfo(&info, request_id++); // 记录好结算单ID之后，确认这个结算单 CThostFtdcSettlementInfoConfirmField info; strcpy\_s(info.AccountID, User::user\_id); strcpy\_s(info.BrokerID, User::broker\_id); info.SettlementID = pSettlementInfo->SettlementID; // 结算单ID strcpy\_s(info.InvestorID, pSettlementInfo->InvestorID); strcpy\_s(info.CurrencyID, pSettlementInfo->CurrencyID); int ret = trade\_api->ReqSettlementInfoConfirm(&info, request\_id++); * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 > TradingDay的参数格式是：”YYYYMMDD”，例如：”20180525”。记得填入的要是昨天的日期，而不是今天的。 > tips : OnRspUserLogin可以获取到今天的交易日 #### 查询仓位 #### 要查询当前仓位，使用Api::ReqQryInvestorPosition。提供BrokerID和UserID即可。 所有的仓位信息会返回到Spi::OnRspQryInvestorPosition中。 代码示例： CThostFtdcQryInvestorPositionField info = { 0 }; strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id); strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id); //strcpy_s(info.InstrumentID, "cu1807"); int ret = trade_api->ReqQryInvestorPosition(&info, request_id++); 1 2 3 4 5 > 若要查询某个合约的仓位，填上InstrumentID即可。 #### 下单 #### 下单使用Api::ReqOrderInsert，需要填的东西很多，大体可以分为通用部分和条件部分。 CThostFtdcInputOrderField info = { 0 }; // 通用部分 strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id); strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id); strcpy_s(info.InstrumentID, "cu1807"); info.Direction = THOST_FTDC_D_Buy; // 买卖（多头、空头） info.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open; // 开仓、平仓 info.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation; // info.VolumeTotalOriginal = 1; // 数量 info.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately; // 触发条件 info.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV; // 成交量类型 info.MinVolume = 1; // 最小成交量 info.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; // info.IsAutoSuspend = false; // info.UserForceClose = false; // // 条件部分：市价单 info.OrderPriceType = THOST\_FTDC\_OPT\_AnyPrice; // 价格类型：市价单 info.LimitPrice = 0; // 限价单的价格 info.TimeCondition = THOST\_FTDC\_TC\_IOC; // 有效期类型 int ret = trade\_api->ReqOrderInsert(&info, request\_id++); * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 > 还有很多参数可选，所有的参数在.h中都有说明 > 通过参数的组合可以做出很多条件单，例如FOK, FAK。详情可以看doc 4.7 ## 一些小坑 ## 以下是我在用simnow测试的时候遇到的一些小坑。 > 意思是，也许在真实环境中这些就不是坑了 ### Api使用频率限制 ### Api在本地有使用频率限制，似乎是1次/秒（在doc中有说明，4.14.1）。超过这个频率的请求都会被拒绝。 考虑到接口内部实现精度可能不高，最好是认为频率被限制在了n次/秒(n小于1且无限接近于1)。 ### 一些永远用不到的参数 ### 一些Api参数在结构体中有，看起来好像很重要，但是其实设置成什么都无所谓。doc中没有说明。 以下是一些看起来很重要，其实一点用都没有的参数列表： * ExchangeID:好像是交易所ID * ExchangeInstID:好像是合约在交易所的代码 * CurrencyID:好像是币种代码 ### 一些同名参数 ### 一些参数名字不一样，.h中的解释也不一样，但是指的都是同一个东西 * UserID和InvestorID指的都是用户ID [Link 1]: http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm [API]: http://www.sfit.com.cn/DocumentDown/api/6.3.11_20180109_tradeapi.rar [API 1]: http://www.sfit.com.cn/DocumentDown/api/CTPcdg_ch.pdf
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