使用TensorFlow2.0自动编码器进行信用卡欺诈检测

野性酷女 2022-01-30 01:21 240阅读 0赞

信用卡交易中的异常检测如何工作？

这是星期天早上，它很安静，你醒来时脸上露出灿烂的笑容。今天将是美好的一天！除此之外，您的手机响起，而非“国际化”。你慢慢地捡起它，听到一些非常奇怪的东西 - “Bonjour，je suis Michele。哎呀，对不起。我是米歇尔，你的私人银行代理人。“ 瑞士有人在这个时候给你打电话可能会如此迫切？“你是否以100美元的暗黑破坏神3的价格授权了3,358.65美元的交易？”马上，你开始想办法解释为什么你这样做会给你所爱的人。“不，我没有！？” 米歇尔的答案很快而且非常重要 - “谢谢你，我们就是这样”。哇，那很接近！但米歇尔怎么知道这笔交易是可疑的呢？毕竟，你上周从同一个银行账户订购了10部新智能手机 - 米歇尔当时没有打电话。

**想要获取本文完整的代码和数据，请加入TensorFlow QQ群:469331966**

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*来源：Tutsplus*

根据[尼尔森报告][Link 1]，2015年全球欺诈损失达到218亿美元。如果你是骗子，你可能会觉得很幸运。同年，美国每100美元大约每12美分被盗一次。我们的朋友米歇尔可能在这里要解决一个严重的问题。

在本系列的这一部分中，我们将以无人监督（或半监督）的方式训练自动编码器神经网络（在Keras中实施），用于信用卡交易数据中的异常检测。训练后的模型将在预先标记和匿名的数据集上进行评估。

[**GitHub上提供了源代码和预先训练的模型。**][GitHub]

### 建立 ###

我们将使用TensorFlow 1.2和Keras 2.0.4。让我们开始：

<code>import pandas as pd
 import numpy as np
 import pickle
 import matplotlib.pyplot as plt
 from scipy import stats
 import tensorflow as tf
 import seaborn as sns
 from pylab import rcParams
 from sklearn.model_selection import train_test_split
 from keras.models import Model, load_model
 from keras.layers import Input, Dense
 from keras.callbacks import ModelCheckpoint, TensorBoard
 from keras import regularizers</code>

<code>%matplotlib inline</code>

<code>sns.set(style='whitegrid', palette='muted', font_scale=1.5)</code>

<code>rcParams['figure.figsize'] = 14, 8</code>

<code>RANDOM_SEED = 42
 LABELS = ["Normal", "Fraud"]</code>

### 加载数据 ###

我们将要使用的数据集可以从[Kaggle][]下载。它包含有关在两天内发生的信用卡交易的数据，在284,807笔交易中有492个欺诈。

数据集中的所有变量都是数字的。由于隐私原因，数据已使用PCA转换进行转换。未更改的两个功能是时间和金额。时间包含每个事务与数据集中第一个事务之间经过的秒数。

<code>df = pd.read_csv("data/creditcard.csv")</code>

### 勘探 ###

<code>df.shape</code>

>`(284807, 31)`

31列，其中2列是时间和金额。其余的是PCA转换输出。我们来检查缺失的值：

<code>df.isnull().values.any()</code>

> `False`

<code>count_classes = pd.value_counts(df['Class'], sort = True)
 count_classes.plot(kind = 'bar', rot=0)
 plt.title("Transaction class distribution")
 plt.xticks(range(2), LABELS)
 plt.xlabel("Class")
 plt.ylabel("Frequency");</code>

![1_ZkAPbHr4-K4E8LB7XUkjDQ.png][]

我们手上有一个高度不平衡的数据集。正常交易大大超过了欺诈性交易。我们来看看两种类型的交易：

<code>frauds = df[df.Class == 1]
 normal = df[df.Class == 0]</code>

<code>frauds.shape</code>

> `(492, 31)`

<code>normal.shape</code>

> `(284315, 31)`

不同交易类别的使用金额有何不同？

<code>frauds.Amount.describe()</code>

<code>count 492.000000
 mean 122.211321
 std 256.683288
 min 0.000000
 25% 1.000000
 50% 9.250000
 75% 105.890000
 max 2125.870000
 Name: Amount, dtype: float64</code>

<code>normal.Amount.describe()</code>

<code>count 284315.000000
 mean 88.291022
 std 250.105092
 min 0.000000
 25% 5.650000
 50% 22.000000
 75% 77.050000
 max 25691.160000
 Name: Amount, dtype: float64</code>

让我们有一个更多的图形表示：

<code>f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True)
 f.suptitle('Amount per transaction by class')
 
 bins = 50
 
 ax1.hist(frauds.Amount, bins = bins)
 ax1.set_title('Fraud')
 
 ax2.hist(normal.Amount, bins = bins)
 ax2.set_title('Normal')
 
 plt.xlabel('Amount ($)')
 plt.ylabel('Number of Transactions')
 plt.xlim((0, 20000))
 plt.yscale('log')
 plt.show();</code>

![1_ReLu4N0WJEkRLGkm34Z2gQ.png][]

欺诈交易是否会在特定时间内更频繁地发生？

<code>f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True)
 f.suptitle('Time of transaction vs Amount by class')
 
 ax1.scatter(frauds.Time, frauds.Amount)
 ax1.set_title('Fraud')
 
 ax2.scatter(normal.Time, normal.Amount)
 ax2.set_title('Normal')
 
 plt.xlabel('Time (in Seconds)')
 plt.ylabel('Amount')
 plt.show()</code>

![1_paXtez2VD4FESWFkHPtFkA.png][]

似乎交易时间真的很重要。

### 自动编码 ###

Autoencoders起初看起来很奇怪。这些模型的工作是在给定相同输入的情况下预测输入。百思不得其解？对我来说绝对是第一次听到它。

更具体地说，让我们来看看自动编码器神经网络。此Autoencoder尝试学习近似以下身份函数：

![1_aj1coSJRGTt7XwiqjCUGDA.png][]

虽然尝试做到这一点听起来可能听起来微不足道，但重要的是要注意我们想要学习数据的压缩表示，从而找到结构。这可以通过限制模型中隐藏单元的数量来完成。这些类型的自动编码的被称为*undercomplete*。

以下是Autoencoder可能学习的内容的直观表示：

![1_HIBRgSV2ePFtCSOF_lgPCQ.png][]

### 重建错误 ###

我们优化Autoencoder模型的参数，以便最大限度地减少特殊类型的错误 - 重建错误。在实践中，经常使用传统的平方误差：

![1_AW-qePBQ9sYxwFaSADDbgA.png][]

如果您想了解有关Autoencoders的更多信息，我强烈推荐Hugo Larochelle的以下视频：

### 准备数据 ###

首先，让我们删除Time列（不打算使用它）并在Amount上使用scikit的StandardScaler。缩放器删除均值并将值缩放为单位差异：

<code>from sklearn.preprocessing import StandardScaler</code>

<code>data['Amount'] = StandardScaler().fit_transform(data['Amount'].values.reshape(-1, 1))</code>

训练我们的Autoencoder会与我们习惯的有点不同。假设您有一个包含大量非欺诈性交易的数据集。您想要检测新事务的任何异常。我们将通过仅在正常交易上训练我们的模型来创建这种情况。在测试集上保留正确的类将为我们提供一种评估模型性能的方法。我们将保留20％的数据用于测试：

<code>X_train, X_test = train_test_split(data, test_size=0.2, random_state=RANDOM_SEED)
 X_train = X_train[X_train.Class == 0]
 X_train = X_train.drop(['Class'], axis=1)</code>

<code>y_test = X_test['Class']
 X_test = X_test.drop(['Class'], axis=1)</code>

<code>X_train = X_train.values
 X_test = X_test.values</code>

<code>X_train.shape</code>

> `(227451, 29)`

### 建立模型 ###

我们的Autoencoder使用4个完全连接的层，分别有14,7,7和29个神经元。前两层用于我们的编码器，最后两层用于解码器。此外，在训练期间将使用L1正则化：

<code>input_dim = X_train.shape[1]
 encoding_dim = 14
 
 </code>

<code>input_layer = Input(shape=(input_dim, ))</code>

<code>encoder = Dense(encoding_dim, activation="tanh", 
 activity_regularizer=regularizers.l1(10e-5))(input_layer)
 encoder = Dense(int(encoding_dim / 2), activation="relu")(encoder)</code>

<code>decoder = Dense(int(encoding_dim / 2), activation='tanh')(encoder)
 decoder = Dense(input_dim, activation='relu')(decoder)</code>

<code>autoencoder = Model(inputs=input_layer, outputs=decoder)</code>

让我们训练我们的模型100个纪元，批量大小为32个样本，并将最佳表现模型保存到文件中。Keras提供的ModelCheckpoint对于此类任务非常方便。此外，培训进度将以TensorBoard理解的格式导出。

<code>nb_epoch = 100
 batch_size = 32</code>

<code>autoencoder.compile(optimizer='adam', 
 loss='mean_squared_error', 
 metrics=['accuracy'])</code>

<code>checkpointer = ModelCheckpoint(filepath="model.h5",
 verbose=0,
 save_best_only=True)
 tensorboard = TensorBoard(log_dir='./logs',
 histogram_freq=0,
 write_graph=True,
 write_images=True)</code>

<code>history = autoencoder.fit(X_train, X_train,
 epochs=nb_epoch,
 batch_size=batch_size,
 shuffle=True,
 validation_data=(X_test, X_test),
 verbose=1,
 callbacks=[checkpointer, tensorboard]).history</code>

并加载保存的模型（只是为了检查它是否有效）：

<code>autoencoder = load_model('model.h5')</code>

### 评估 ###

<code>plt.plot(history['loss'])
 plt.plot(history['val_loss'])
 plt.title('model loss')
 plt.ylabel('loss')
 plt.xlabel('epoch')
 plt.legend(['train', 'test'], loc='upper right');</code>

![1_ZzzNJ0e-5z5-16iHt58S2w.png][]

我们的训练和测试数据的重建错误似乎很好地收敛。它够低吗？让我们仔细看看错误分布：

<code>predictions = autoencoder.predict(X_test)</code>

<code>mse = np.mean(np.power(X_test - predictions, 2), axis=1)
 error_df = pd.DataFrame({'reconstruction_error': mse,
 'true_class': y_test})</code>

<code>error_df.describe()</code>

![1_cW1GFDZlkUX1K4VTW1dcQw.png][]

### 没有欺诈的重建错误 ###

<code>fig = plt.figure()
 ax = fig.add_subplot(111)
 normal_error_df = error_df[(error_df['true_class']== 0) & (error_df['reconstruction_error'] < 10)]
 _ = ax.hist(normal_error_df.reconstruction_error.values, bins=10)</code>

![1_qTPliX0JC2cS9c3t168h7Q.png][]

### 欺诈重建错误 ###

<code>fig = plt.figure()
 ax = fig.add_subplot(111)
 fraud_error_df = error_df[error_df['true_class'] == 1]
 _ = ax.hist(fraud_error_df.reconstruction_error.values, bins=10)</code>

![1_JFhVnIXxrXGRH4Ca8X60yw.png][]

<code>from sklearn.metrics import (confusion_matrix, precision_recall_curve, auc,
 roc_curve, recall_score, classification_report, f1_score,
 precision_recall_fscore_support)</code>

ROC曲线是理解二元分类器性能的非常有用的工具。但是，我们的情况有点与众不同。我们有一个非常不平衡的数据集。尽管如此，让我们来看看我们的ROC曲线：

<code>fpr, tpr, thresholds = roc_curve(error_df.true_class, error_df.reconstruction_error)
 roc_auc = auc(fpr, tpr)
 
 plt.title('Receiver Operating Characteristic')
 plt.plot(fpr, tpr, label='AUC = %0.4f'% roc_auc)
 plt.legend(loc='lower right')
 plt.plot([0,1],[0,1],'r--')
 plt.xlim([-0.001, 1])
 plt.ylim([0, 1.001])
 plt.ylabel('True Positive Rate')
 plt.xlabel('False Positive Rate')
 plt.show();</code>

![1_7EYnWtIeXDFaGXI7D5EQ6w.png][]

ROC曲线绘制了不同阈值下的真阳性率与假阳性率的关系曲线。基本上，我们希望蓝线尽可能靠近左上角。虽然我们的结果看起来很不错，但我们必须牢记数据集的本质。ROC对我们来说看起来不是很有用。向前…

### 精确与召回 ###

![1_kaqtNALKZujx1FGlbK11OQ.png][]

来源：维基百科

精确度和召回率定义如下：

![1_R7ctLbxIZ0u9TYi2gHD-5g.png][]

![1_xhbEGpdppXOgPHN0VPjVjw.png][]

让我们以信息检索为例，以便更好地了解精确度和召回率。Precision测量获得结果的相关性。另一方面，回想一下，测量返回多少相关结果。这两个值都可以取0到1之间的值。您可能希望系统的两个值都等于1。

让我们从Information Retrieval回到我们的例子。高召回率但低精度意味着许多结果，其中大多数具有低相关性或无相关性。当精度很高但召回率很低时，我们却有相反的结果 - 很少有返回结果具有很高的相关性。理想情况下，您需要高精度和高召回率 - 许多结果与此高度相关。

<code>precision, recall, th = precision_recall_curve(error_df.true_class, error_df.reconstruction_error)
 plt.plot(recall, precision, 'b', label='Precision-Recall curve')
 plt.title('Recall vs Precision')
 plt.xlabel('Recall')
 plt.ylabel('Precision')
 plt.show()</code>

![1_ybdn40GdH_zlyGA08B5bLA.png][]

曲线下的高区域表示高召回率和高精度，其中高精度涉及低误报率，高召回率涉及低假阴性率。两者的高分表明分类器返回准确的结果（高精度），以及返回大部分所有正面结果（高召回率）。

<code>plt.plot(th, precision[1:], 'b', label='Threshold-Precision curve')
 plt.title('Precision for different threshold values')
 plt.xlabel('Threshold')
 plt.ylabel('Precision')
 plt.show()</code>

![1_bT9qry0zB4CNAAUPYbRLzQ.png][]

你可以看到，随着重建误差的增加，我们的精度也会提高。让我们来看看召回：

<code>plt.plot(th, recall[1:], 'b', label='Threshold-Recall curve')
 plt.title('Recall for different threshold values')
 plt.xlabel('Reconstruction error')
 plt.ylabel('Recall')
 plt.show()</code>

![1_OonhZJryBrbJN3geU1rG_Q.png][]

在这里，我们有完全相反的情况。随着重建误差的增加，召回率降低。

### 预测 ###

这次我们的模型有点不同。它不知道如何预测新值。但我们不需要那样做。为了预测新的/看不见的交易是否正常或欺诈，我们将从交易数据本身计算重建错误。如果错误大于预定义的阈值，我们会将其标记为欺诈（因为我们的模型在正常交易时应该具有低错误）。我们选择这个值：

<code>threshold = 2.9</code>

看看我们如何划分两种类型的交易：

<code>groups = error_df.groupby('true_class')
 fig, ax = plt.subplots()
 
 for name, group in groups:
 ax.plot(group.index, group.reconstruction_error, marker='o', ms=3.5, linestyle='',
 label= "Fraud" if name == 1 else "Normal")
 ax.hlines(threshold, ax.get_xlim()[0], ax.get_xlim()[1], colors="r", zorder=100, label='Threshold')
 ax.legend()
 plt.title("Reconstruction error for different classes")
 plt.ylabel("Reconstruction error")
 plt.xlabel("Data point index")
 plt.show();</code>

![1_Qx9SYp04dkhf4YOHNfg2iA.png][]

我知道，那张图表可能有点欺骗。我们来看一下混淆矩阵：

<code>y_pred = [1 if e > threshold else 0 for e in error_df.reconstruction_error.values]
 conf_matrix = confusion_matrix(error_df.true_class, y_pred)</code>

<code>plt.figure(figsize=(12, 12))
 sns.heatmap(conf_matrix, xticklabels=LABELS, yticklabels=LABELS, annot=True, fmt="d");
 plt.title("Confusion matrix")
 plt.ylabel('True class')
 plt.xlabel('Predicted class')
 plt.show()</code>

![1_NT4nvavdOr5bd1OACirUJw.png][]

我们的模型似乎抓住了很多欺诈案件。当然，有一个问题（看看我在那里做了什么？）。被归类为欺诈的正常交易数量非常高。这真的是个问题吗？可能是这样的。您可能希望增加或减少阈值，具体取决于问题。那一个取决于你。

### 结论 ###

我们在Keras中创建了一个非常简单的Deep Autoencoder，它可以重建非欺诈性交易的样子。最初，我有点怀疑这整件事是否会成功，有点像。考虑一下，我们给模型提供了很多一类示例（正常事务），并且（有些）学习如何区分新示例是否属于同一个类。那不是很酷吗？不过，我们的数据集有点神奇。我们真的不知道原始功能是什么样的。

Keras为我们提供了非常简洁易用的API来构建一个非平凡的Deep Autoencoder。您可以搜索TensorFlow实现，并亲自查看您需要多少样板才能进行训练。你能将类似的模型应用于不同的问题吗？

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[1_yc8qGb3XMoHo4V2Pb5Gt8w.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*yc8qGb3XMoHo4V2Pb5Gt8w.png
[Link 1]: https://www.nilsonreport.com/upload/content_promo/The_Nilson_Report_10-17-2016.pdf
[GitHub]: https://github.com/curiousily/Credit-Card-Fraud-Detection-using-Autoencoders-in-Keras
[Kaggle]: https://www.kaggle.com/dalpozz/creditcardfraud
[1_ZkAPbHr4-K4E8LB7XUkjDQ.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*ZkAPbHr4-K4E8LB7XUkjDQ.png
[1_ReLu4N0WJEkRLGkm34Z2gQ.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*ReLu4N0WJEkRLGkm34Z2gQ.png
[1_paXtez2VD4FESWFkHPtFkA.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*paXtez2VD4FESWFkHPtFkA.png
[1_aj1coSJRGTt7XwiqjCUGDA.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*aj1coSJRGTt7XwiqjCUGDA.png
[1_HIBRgSV2ePFtCSOF_lgPCQ.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*HIBRgSV2ePFtCSOF_lgPCQ.png
[1_AW-qePBQ9sYxwFaSADDbgA.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*AW-qePBQ9sYxwFaSADDbgA.png
[1_ZzzNJ0e-5z5-16iHt58S2w.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*ZzzNJ0e-5z5-16iHt58S2w.png
[1_cW1GFDZlkUX1K4VTW1dcQw.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*cW1GFDZlkUX1K4VTW1dcQw.png
[1_qTPliX0JC2cS9c3t168h7Q.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*qTPliX0JC2cS9c3t168h7Q.png
[1_JFhVnIXxrXGRH4Ca8X60yw.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*JFhVnIXxrXGRH4Ca8X60yw.png
[1_7EYnWtIeXDFaGXI7D5EQ6w.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*7EYnWtIeXDFaGXI7D5EQ6w.png
[1_kaqtNALKZujx1FGlbK11OQ.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*kaqtNALKZujx1FGlbK11OQ.png
[1_R7ctLbxIZ0u9TYi2gHD-5g.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*R7ctLbxIZ0u9TYi2gHD-5g.png
[1_xhbEGpdppXOgPHN0VPjVjw.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*xhbEGpdppXOgPHN0VPjVjw.png
[1_ybdn40GdH_zlyGA08B5bLA.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*ybdn40GdH_zlyGA08B5bLA.png
[1_bT9qry0zB4CNAAUPYbRLzQ.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*bT9qry0zB4CNAAUPYbRLzQ.png
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[1_NT4nvavdOr5bd1OACirUJw.png]: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*NT4nvavdOr5bd1OACirUJw.png