【非常难得】CCXT如何获取期货合约的K线数据并合约交易下单总结

小咪咪 2021-08-19 11:56 929阅读 0赞

非常重要的问题：使用CCXT框架来操控交易所，默认情况都是执行币币交易spot，那么如何操控期货呢？这里在官方文档没有介绍，网上也么有相关的文章介绍，今天在这里总结一下！

### **最核心的一点就是symbol的格式取决于是那种类型【spot(币币)、margin(币币杠杆)、futures(交割合约、swap(永续合约))】** ###

**对于期货，必须按照期货的参数来传值！**

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70][]

import ccxt
    from app.exchanges.config.exchange_api_config import ExchangeAPIConfig
    
    
    exchange = ccxt.okex3({
        "apiKey": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["api_key"],
        "secret": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["seceret_key"],
        "password": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["passphrase"],
        'timeout': 30000,
        'enableRateLimit': True,
    })
    
    '''
        以OKEX为例,CCXT如何来获取期货futures的K先数据和下单！
        第一步：请运行方法exchange.load_markets()获取交易市场的数据架构！
        第二步：这些交易数据就包含okex交易所的所有交易对,其中包括【spot(币币)、margin(币币杠杆)、futures(交割合约、swap(永续合约))】
        第三步：查看spot的【symbol属性】和futures的【symbol属性】的格式！
            官方文档仅介绍了spot币币交易的symbol格式为BTC/USDT,
            却并没有说明期货futures的格式为【okex为例】：BTC-USD-191115【19年周合约】 BTC-USD-191227【19年季度】
    '''
    exchange.load_markets()
    
    # 获取spot币币交易的市场数据结构
    print(exchange.market("BTC/USDT"))
    
    # 获取周合约的交易的市场数据结构
    print(exchange.market("BTC-USD-191115"))
    
    
    # 查询futures期货的K线数据
    data = exchange.fetch_ticker("ETH-USD-191115")
    
    # 【ccxt统一api调用】期货的交易，参数完全需要根据交易所api类传【注意；期货的参数amount数量必须大于1的整数】
    order = exchange.create_order("ETH-USD-191227", "1", "sell", 1, 181.1,
                                  params={"client_oid": "oktfuture0", "order_type": "0"})
    
    # 【cctx隐式api调用】【注意；期货的参数size数量必须大于1的整数】
    order = exchange.futures_post_order({
        "client_oid": "oktfuture0",
        "instrument_id": "ETH-USD-191227",
        "type": "1",
        "size": "1",
        "price": "181.1",
        "order_type": "0"
    })
    
    print(order)

**spot币币交易参考市场数据结构**：[https://ccxt.readthedocs.io/en/latest/manual.html\#market-structure][https_ccxt.readthedocs.io_en_latest_manual.html_market-structure]

#spot币币的市场结构数据
    
    "BTC/USDT":{
      'percentage': True,
      'taker': 0.0015,
      'maker': 0.001,
      'precision': {
        'amount': 8,
        'price': 1
      },
      'limits': {
        'amount': {
          'min': 0.001,
          'max': None
        },
        'price': {
          'min': 0.1,
          'max': None
        },
        'cost': {
          'min': 0.0001,
          'max': None
        }
      },
      'id': 'BTC-USDT',
      'symbol': 'BTC/USDT',
      'base': 'BTC',
      'quote': 'USDT',
      'baseId': 'BTC',
      'quoteId': 'USDT',
      'info': {
        'base_currency': 'BTC',
        'instrument_id': 'BTC-USDT',
        'min_size': '0.001',
        'quote_currency': 'USDT',
        'size_increment': '0.00000001',
        'tick_size': '0.1'
      },
      'type': 'spot',
      'spot': True,
      'futures': False,
      'swap': False,
      'active': True
    }

### **期货futures市场数据结构： ** ###

# futures期货的市场数据结构
    
    'BTC-USD-191115':{
      'percentage': True,
      'taker': 0.0005,
      'maker': 0.0002,
      'precision': {
        'amount': None,
        'price': 2
      },
      'limits': {
        'amount': {
          'min': None,
          'max': None
        },
        'price': {
          'min': 0.01,
          'max': None
        },
        'cost': {
          'min': None,
          'max': None
        }
      },
      'id': 'BTC-USD-191115',
      'symbol': 'BTC-USD-191115',
      'base': 'BTC',
      'quote': 'USD',
      'baseId': 'BTC',
      'quoteId': 'USD',
      'info': {
        'instrument_id': 'BTC-USD-191115',
        'underlying_index': 'BTC',
        'quote_currency': 'USD',
        'tick_size': '0.01',
        'contract_val': '100',
        'listing': '2019-11-01',
        'delivery': '2019-11-15',
        'trade_increment': '1',
        'alias': 'this_week',
        'underlying': 'BTC-USD',
        'base_currency': 'BTC',
        'settlement_currency': 'BTC',
        'is_inverse': 'true',
        'contract_val_currency': 'USD'
      },
      'type': 'futures',
      'spot': False,
      'futures': True,
      'swap': False,
      'active': True
    }

### **okex原生api的symbol：** ###

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70 1][]

### **虽然CCXT中针对每个交易所的api都封装了隐式调用的方法，然而官方也说明，所有的交易所都封装了统一的api，而隐式调用仅是作为一个后备【有些小型交易所没有提供完善的api，可以使用隐式调用来操作】** ###

请参考我的文章：[https://blog.csdn.net/weixin\_43343144/article/details/102989697][https_blog.csdn.net_weixin_43343144_article_details_102989697]

**![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70 2][]**

[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70]: /images/20210813/4ae343d6401a402bad8e3ffcf854f670.png
[https_ccxt.readthedocs.io_en_latest_manual.html_market-structure]: https://ccxt.readthedocs.io/en/latest/manual.html#market-structure
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70 1]: /images/20210813/9fc4e00d1fb34d88ae0f4a03d7fb61dd.png
[https_blog.csdn.net_weixin_43343144_article_details_102989697]: https://blog.csdn.net/weixin_43343144/article/details/102989697
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzM0MzE0NA_size_16_color_FFFFFF_t_70 2]: /images/20210813/ad6dcfc25a234b44b5cb2973586d0a79.png